Сравнение OBDC с CSWC
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OBDC returned 5.64%/yr vs 10.40%/yr for CSWC. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 17.50%.
OBDC
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.92%
- С начала года
- -6.03%
- 1 год
- -12.66%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.11%
CSWC
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 17.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 17.51%
- Всё время*
- 12.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.06M | $15.73M | $15.63M | |
| $47.08M | $41.13M | $40.50M |
Сравнение доходности по годам OBDC и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -6.03% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 17.50% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 5.99% |
Correlation
The correlation between OBDC and CSWC is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between OBDC and CSWC shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OBDC:
$5.44B
CSWC:
$1.52B
OBDC:
$0.79
CSWC:
$1.84
OBDC:
13.84
CSWC:
13.28
OBDC:
20.78
CSWC:
1.03
OBDC:
4.09
CSWC:
7.04
OBDC:
0.77
CSWC:
1.63
OBDC:
$1.35B
CSWC:
$229.38M
OBDC:
$676.23M
CSWC:
$134.26M
OBDC:
$518.86M
CSWC:
$112.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. CSWC — Ранг доходности на риск
OBDC
CSWC
Сравнение OBDC c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBDC | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.34 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 4.29 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBDC и CSWC
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -68.33% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -15.75% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -27.74% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -33.66% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.92% | -1.21% | -16.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -18.29% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.06% | 4.89% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и CSWC
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.41% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 13.62% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 19.33% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 22.02% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 27.42% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и CSWC
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности CSWC в 10.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.49% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.13% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OBDC и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OBDC и CSWC
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 339.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.05M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 339.32M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 61.05M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 176.17M при выручке в 339.32M, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.68M при выручке в 61.05M, что соответствует чистой рентабельности 58.5%.
Часто задаваемые вопросы
OBDC and CSWC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBDC has higher volatility (6.18%) compared to CSWC (5.41%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs CSWC's -68.33%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор