Сравнение OBDC с CSWC
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) and CSWC (Capital Southwest Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OBDC returned 6.35%/yr vs 10.98%/yr for CSWC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 16.48%.
OBDC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
CSWC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам OBDC и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -4.14% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 16.48% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 5.99% |
Correlation
The correlation between OBDC and CSWC is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between OBDC and CSWC shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OBDC:
$5.55B
CSWC:
$1.50B
OBDC:
$1.08
CSWC:
$1.75
OBDC:
10.41
CSWC:
13.86
OBDC:
15.63
CSWC:
1.05
OBDC:
4.22
CSWC:
7.06
OBDC:
0.78
CSWC:
1.50
OBDC:
$1.34B
CSWC:
$222.04M
OBDC:
$616.29M
CSWC:
$172.70M
OBDC:
$539.15M
CSWC:
$142.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. CSWC — Ранг доходности на риск
OBDC
CSWC
Сравнение OBDC c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBDC | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.14 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 3.65 | -4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBDC и CSWC
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -68.33% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -15.75% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -27.74% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -33.66% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | 0.00% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -18.31% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 4.93% | +10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и CSWC
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.70% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 13.53% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 18.92% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 22.24% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 27.40% | -0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и CSWC
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности CSWC в 10.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.58% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 12.87% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OBDC и CSWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OBDC и CSWC
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CSWC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.00M при выручке в 54.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CSWC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.66M при выручке в 54.00M, что соответствует операционной рентабельности 82.7%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.
CSWC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.48M при выручке в 54.00M, что соответствует чистой рентабельности 50.9%.
Часто задаваемые вопросы
OBDC and CSWC have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBDC has higher volatility (5.43%) compared to CSWC (4.70%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs CSWC's -68.33%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор