PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBDC с CSWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OBDC и CSWC составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OBDC с CSWC

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBDC или CSWC.

Доходность

Сравнение доходности OBDC и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBDC:

0.08

CSWC:

-0.26

Коэф-т Сортино

OBDC:

0.23

CSWC:

-0.15

Коэф-т Омега

OBDC:

1.03

CSWC:

0.98

Коэф-т Кальмара

OBDC:

0.06

CSWC:

-0.22

Коэф-т Мартина

OBDC:

0.23

CSWC:

-0.50

Индекс Язвы

OBDC:

4.74%

CSWC:

12.12%

Дневная вол-ть

OBDC:

21.48%

CSWC:

25.98%

Макс. просадка

OBDC:

-56.16%

CSWC:

-69.40%

Текущая просадка

OBDC:

-5.95%

CSWC:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OBDC:

$7.39B

CSWC:

$1.16B

EPS

OBDC:

$1.55

CSWC:

$1.47

Коэффициент P/E

OBDC:

9.34

CSWC:

14.45

Коэффициент P/S

OBDC:

4.45

CSWC:

5.70

Коэффициент P/B

OBDC:

0.96

CSWC:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

OBDC:

$1.19B

CSWC:

$204.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

OBDC:

$725.01M

CSWC:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

OBDC:

$667.51M

CSWC:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 4.43%.

OBDC

С начала года

-2.72%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

-1.58%

1 год

1.67%

3 года

16.53%

5 лет

14.09%

10 лет

N/A

CSWC

С начала года

4.43%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

8.08%

1 год

-6.74%

3 года

17.67%

5 лет

21.97%

10 лет

11.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Corporation

Capital Southwest Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBDC и CSWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBDC c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и CSWC

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности CSWC в 12.01%

TTM202420232022202120202019201820172016
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.55%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.01%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%

Просадки

Сравнение просадок OBDC и CSWC

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.16%, что меньше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и CSWC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и CSWC

Текущая волатильность для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) составляет 3.50%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что OBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OBDC и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M20212022202320242025
404.35M
88.44M
(OBDC) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию