PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBDC с CSWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OBDC с CSWC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBDC или CSWC.

Корреляция

Корреляция между OBDC и CSWC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OBDC и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.09%
89.39%
OBDC
CSWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBDC:

0.06

CSWC:

-0.50

Коэф-т Сортино

OBDC:

0.24

CSWC:

-0.53

Коэф-т Омега

OBDC:

1.03

CSWC:

0.92

Коэф-т Кальмара

OBDC:

0.07

CSWC:

-0.44

Коэф-т Мартина

OBDC:

0.20

CSWC:

-1.16

Индекс Язвы

OBDC:

6.56%

CSWC:

10.56%

Дневная вол-ть

OBDC:

21.15%

CSWC:

24.54%

Макс. просадка

OBDC:

-56.16%

CSWC:

-69.40%

Текущая просадка

OBDC:

-6.22%

CSWC:

-18.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OBDC:

$7.29B

CSWC:

$1.02B

EPS

OBDC:

$1.53

CSWC:

$1.40

Коэффициент P/E

OBDC:

9.32

CSWC:

14.46

Коэффициент P/S

OBDC:

4.56

CSWC:

5.16

Коэффициент P/B

OBDC:

1.22

CSWC:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

OBDC:

$933.43M

CSWC:

$117.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

OBDC:

$845.30M

CSWC:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

OBDC:

$1.23B

CSWC:

$80.44M

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью -4.43%.

OBDC

С начала года

-2.99%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-0.48%

1 год

0.09%

5 лет

13.16%

10 лет

N/A

CSWC

С начала года

-4.43%

1 месяц

-10.66%

6 месяцев

-16.30%

1 год

-12.90%

5 лет

21.40%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBDC и CSWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBDC c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OBDC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OBDC: 0.06
CSWC: -0.50
Коэффициент Сортино OBDC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OBDC: 0.24
CSWC: -0.53
Коэффициент Омега OBDC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OBDC: 1.03
CSWC: 0.92
Коэффициент Кальмара OBDC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OBDC: 0.07
CSWC: -0.44
Коэффициент Мартина OBDC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OBDC: 0.20
CSWC: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.50
OBDC
CSWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и CSWC

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности CSWC в 12.55%

TTM202420232022202120202019201820172016
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.85%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.55%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%

Просадки

Сравнение просадок OBDC и CSWC

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.16%, что меньше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.22%
-18.71%
OBDC
CSWC

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и CSWC

Текущая волатильность для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) составляет 15.40%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что OBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
16.60%
OBDC
CSWC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OBDC и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию