PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBDC с CSWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OBDC и CSWC составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение OBDC с CSWC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBDC или CSWC.

Доходность

Сравнение доходности OBDC и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBDC:

-0.07

CSWC:

-0.37

Коэф-т Сортино

OBDC:

0.08

CSWC:

-0.27

Коэф-т Омега

OBDC:

1.01

CSWC:

0.96

Коэф-т Кальмара

OBDC:

-0.06

CSWC:

-0.30

Коэф-т Мартина

OBDC:

-0.17

CSWC:

-0.70

Индекс Язвы

OBDC:

6.85%

CSWC:

11.79%

Дневная вол-ть

OBDC:

21.58%

CSWC:

25.69%

Макс. просадка

OBDC:

-56.16%

CSWC:

-69.40%

Текущая просадка

OBDC:

-3.58%

CSWC:

-16.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OBDC:

$7.49B

CSWC:

$1.12B

EPS

OBDC:

$1.55

CSWC:

$1.47

Коэффициент P/E

OBDC:

9.45

CSWC:

14.16

Коэффициент P/S

OBDC:

4.51

CSWC:

5.47

Коэффициент P/B

OBDC:

0.97

CSWC:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

OBDC:

$1.19B

CSWC:

$204.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

OBDC:

$725.01M

CSWC:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

OBDC:

$667.51M

CSWC:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью -4.03%.

OBDC

С начала года

-0.27%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

1.50%

1 год

-3.07%

3 года

14.96%

5 лет

14.49%

10 лет

N/A

CSWC

С начала года

-4.03%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

-5.89%

1 год

-10.12%

3 года

10.19%

5 лет

20.81%

10 лет

10.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Corporation

Capital Southwest Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBDC и CSWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBDC c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и CSWC

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что меньше доходности CSWC в 12.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.26%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.20%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBDC и CSWC

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.16%, что меньше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и CSWC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и CSWC

Текущая волатильность для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) составляет 5.76%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что OBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OBDC и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-400.00M-200.00M0.00200.00M400.00M20212022202320242025
404.35M
88.44M
(OBDC) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию