PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OBDC с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OBDC с ARCC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBDC или ARCC.

Корреляция

Корреляция между OBDC и ARCC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OBDC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.09%
100.84%
OBDC
ARCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBDC:

0.06

ARCC:

0.57

Коэф-т Сортино

OBDC:

0.24

ARCC:

0.92

Коэф-т Омега

OBDC:

1.03

ARCC:

1.14

Коэф-т Кальмара

OBDC:

0.07

ARCC:

0.61

Коэф-т Мартина

OBDC:

0.20

ARCC:

2.78

Индекс Язвы

OBDC:

6.56%

ARCC:

4.13%

Дневная вол-ть

OBDC:

21.15%

ARCC:

20.23%

Макс. просадка

OBDC:

-56.16%

ARCC:

-79.36%

Текущая просадка

OBDC:

-6.22%

ARCC:

-9.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OBDC:

$7.29B

ARCC:

$14.45B

EPS

OBDC:

$1.53

ARCC:

$2.44

Коэффициент P/E

OBDC:

9.32

ARCC:

8.65

Коэффициент P/S

OBDC:

4.56

ARCC:

4.83

Коэффициент P/B

OBDC:

1.22

ARCC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

OBDC:

$933.43M

ARCC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

OBDC:

$845.30M

ARCC:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

OBDC:

$1.23B

ARCC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -1.35%.

OBDC

С начала года

-2.99%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-0.48%

1 год

0.09%

5 лет

13.16%

10 лет

N/A

ARCC

С начала года

-1.35%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

2.29%

1 год

11.26%

5 лет

22.67%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBDC и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBDC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OBDC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OBDC: 0.06
ARCC: 0.57
Коэффициент Сортино OBDC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OBDC: 0.24
ARCC: 0.92
Коэффициент Омега OBDC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OBDC: 1.03
ARCC: 1.14
Коэффициент Кальмара OBDC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OBDC: 0.07
ARCC: 0.61
Коэффициент Мартина OBDC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OBDC: 0.20
ARCC: 2.78

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.57
OBDC
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и ARCC

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности ARCC в 9.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		11.85%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.10%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок OBDC и ARCC

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.16%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.22%
-9.31%
OBDC
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и ARCC

Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 15.40% и 15.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
15.61%
OBDC
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OBDC и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию