Сравнение OBDC с ARCC
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OBDC returned 5.05%/yr vs 8.14%/yr for ARCC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -6.83%.
OBDC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -8.26%
- 1 год
- -14.82%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.38%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам OBDC и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -10.06% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | -6.83% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 7.43% |
Correlation
The correlation between OBDC and ARCC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between OBDC and ARCC shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OBDC:
$5.39B
ARCC:
$12.85B
OBDC:
$1.07
ARCC:
$1.63
OBDC:
10.07
ARCC:
10.97
OBDC:
15.13
ARCC:
1.64
OBDC:
4.09
ARCC:
4.79
OBDC:
0.75
ARCC:
0.91
OBDC:
$1.34B
ARCC:
$2.63B
OBDC:
$616.29M
ARCC:
$1.86B
OBDC:
$539.15M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. ARCC — Ранг доходности на риск
OBDC
ARCC
Сравнение OBDC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBDC | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.42 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.75 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBDC и ARCC
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -79.36% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -19.35% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -19.35% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -21.76% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.44% | -15.20% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -9.11% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 10.89% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и ARCC
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.64% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 15.11% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 18.65% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 19.96% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 25.60% | +1.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и ARCC
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности ARCC в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.73% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.89% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OBDC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OBDC и ARCC
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
OBDC and ARCC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBDC has higher volatility (6.75%) compared to ARCC (4.64%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор