PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBDC с BXSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OBDC с BXSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OBDC (Blue Owl Capital Corporation) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OBDC in Credit Services, BXSL in Asset Management. Over the past 3 years, OBDC returned 4.19%/yr vs 7.21%/yr for BXSL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OBDC и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OBDC показывает доходность -8.81%, а BXSL немного выше – -8.70%.

OBDC

1 день
-2.32%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-14.95%
3 года*
4.19%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—

BXSL

1 день
-2.06%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-11.93%
1 год
-17.34%
3 года*
7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBDC и BXSL

2026 (YTD)20252024202320222021
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-8.81%-7.87%14.69%43.51%-9.48%-0.62%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-8.70%-9.36%29.02%37.82%-26.03%24.96%

Correlation

The correlation between OBDC and BXSL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.52

Over the past year, OBDC and BXSL have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OBDC:

$5.46B

BXSL:

$5.40B

EPS

OBDC:

$1.07

BXSL:

$1.80

Коэффициент P/E

OBDC:

10.21

BXSL:

12.93

Коэффициент P/S

OBDC:

4.14

BXSL:

7.57

Коэффициент P/B

OBDC:

0.76

BXSL:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

OBDC:

$1.34B

BXSL:

$706.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

OBDC:

$616.29M

BXSL:

$831.73M

EBITDA (12 мес.)

OBDC:

$539.15M

BXSL:

$525.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Corporation

Blackstone Secured Lending Fund

Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с OOBDC с ORI
Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDLBXSL с JEPQ

Доходность на риск

OBDC vs. BXSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBDC c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBDCBXSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.87

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
-1.22

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.87

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.74

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.13

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBDC vs. BXSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BXSL равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBDCBXSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.87

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.29

-0.08

Просадки

Сравнение просадок OBDC и BXSL

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и BXSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBDCBXSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-36.80%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-23.47%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-24.21%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.35%

-22.50%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-14.12%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.85%

15.37%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и BXSL

Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBDCBXSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.04%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

16.24%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

19.90%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

23.73%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

23.73%

+3.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и BXSL

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности BXSL в 13.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		13.24%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.70%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OBDC и BXSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
342.53M
0
(OBDC) Общая выручка
(BXSL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OBDC and BXSL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBDC has higher volatility (6.18%) compared to BXSL (5.04%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs BXSL's -36.80%.

OBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBDC и BXSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор