Сравнение OBDC с BXSL
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) and BXSL (Blackstone Secured Lending Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, OBDC returned 4.74%/yr vs 6.33%/yr for BXSL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и BXSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -10.06%, что значительно ниже, чем у BXSL с доходностью -7.25%.
OBDC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -10.06%
- 6 месяцев
- -8.26%
- 1 год
- -14.82%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
BXSL
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -7.25%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -14.26%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OBDC и BXSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -10.06% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 0.83% |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | -7.25% | -9.36% | 29.02% | 37.82% | -26.03% | 32.04% |
Correlation
The correlation between OBDC and BXSL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.53 |
Over the past year, OBDC and BXSL have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OBDC:
$5.39B
BXSL:
$5.49B
OBDC:
$1.07
BXSL:
$1.80
OBDC:
10.07
BXSL:
13.14
OBDC:
4.09
BXSL:
7.69
OBDC:
0.75
BXSL:
0.90
OBDC:
$1.34B
BXSL:
$706.98M
OBDC:
$616.29M
BXSL:
$831.73M
OBDC:
$539.15M
BXSL:
$525.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. BXSL — Ранг доходности на риск
OBDC
BXSL
Сравнение OBDC c BXSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBDC | BXSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.61 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.89 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBDC и BXSL
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и BXSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -36.80% | -19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -23.47% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -24.21% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.44% | -21.27% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.70% | -14.19% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 16.04% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и BXSL
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | BXSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.58% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 16.59% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 20.31% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 23.82% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 23.82% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и BXSL
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности BXSL в 13.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | 13.03% | 11.70% | 9.53% | 10.64% | 13.02% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.89% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OBDC и BXSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Blackstone Secured Lending Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OBDC and BXSL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBDC has higher volatility (6.75%) compared to BXSL (5.58%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs BXSL's -36.80%.
OBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и BXSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор