Сравнение OBDC с PDBC
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, OBDC returned 6.35%/yr vs 11.05%/yr for PDBC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.
OBDC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам OBDC и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -4.14% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 3.54% |
Correlation
The correlation between OBDC and PDBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between OBDC and PDBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. PDBC — Ранг доходности на риск
OBDC
PDBC
Сравнение OBDC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBDC | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.96 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 6.73 | -7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBDC и PDBC
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -49.52% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -16.55% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -16.55% | -7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -27.63% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -10.31% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -23.09% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 4.80% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и PDBC
Текущая волатильность для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) составляет 5.43%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что OBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.25% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 16.80% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 18.91% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 19.24% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 17.76% | +9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и PDBC
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 12.87% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
OBDC and PDBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.25%) compared to OBDC (5.43%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор