Сравнение OBDC с DBC
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 5 years, OBDC returned 6.35%/yr vs 11.45%/yr for DBC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
OBDC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам OBDC и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -4.14% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 4.01% |
Correlation
The correlation between OBDC and DBC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between OBDC and DBC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. DBC — Ранг доходности на риск
OBDC
DBC
Сравнение OBDC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBDC | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.94 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 6.62 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBDC и DBC
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -76.36% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -16.54% | -7.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -16.54% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -27.34% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -26.37% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -46.12% | +35.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 4.82% | +10.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и DBC
Текущая волатильность для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) составляет 5.43%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что OBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.03% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 16.71% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 18.85% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 19.29% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 17.80% | +9.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и DBC
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.87%, что больше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 12.87% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBDC and DBC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to OBDC (5.43%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор