Сравнение OBDC с DBC
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 5 years, OBDC returned 5.32%/yr vs 12.78%/yr for DBC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.
OBDC
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам OBDC и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -8.81% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.08% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 4.75% |
Correlation
The correlation between OBDC and DBC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between OBDC and DBC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. DBC — Ранг доходности на риск
OBDC
DBC
Сравнение OBDC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBDC | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 6.54 | -7.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 13.91 | -14.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBDC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.47 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.67 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.12 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок OBDC и DBC
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -76.36% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -7.05% | -16.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -13.82% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -27.34% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.35% | -21.64% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -46.22% | +35.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 3.31% | +10.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и DBC
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 6.18% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 6.45% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 15.75% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 18.68% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 19.18% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 17.81% | +9.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и DBC
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.70% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OBDC and DBC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.45%) compared to OBDC (6.18%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор