PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBDC с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OBDC с BOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OBDC (Blue Owl Capital Corporation) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Over the past 3 years, OBDC returned 5.57%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности OBDC и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.59%.

OBDC

1 день
3.20%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-5.89%
6 месяцев
-10.43%
1 год
-12.59%
3 года*
5.57%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OBDC и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-5.89%-7.87%14.69%43.51%0.87%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between OBDC and BOXX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Corporation

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

OBDC vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBDC c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBDCBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
12.81

-13.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
37.95

-38.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

9.96

-9.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

59.63

-60.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

530.59

-531.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBDC vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBDCBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

12.81

-13.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

12.91

-12.67

Просадки

Сравнение просадок OBDC и BOXX

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OBDCBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-0.12%

-55.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.90%

-0.07%

-23.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-0.12%

-23.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

0.00%

-17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.64%

-0.00%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.89%

0.01%

+13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и BOXX

Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OBDCBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

0.09%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.73%

0.25%

+18.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

0.32%

+22.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

0.37%

+20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

0.37%

+26.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и BOXX

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.27%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%

Часто задаваемые вопросы

OBDC and BOXX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OBDC has higher volatility (7.01%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OBDC и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор