PortfoliosLab logo
Сравнение OARK с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OARK и ARKK составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности OARK и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61%
38.79%
OARK
ARKK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OARK:

0.16

ARKK:

0.39

Коэф-т Сортино

OARK:

0.45

ARKK:

0.85

Коэф-т Омега

OARK:

1.06

ARKK:

1.11

Коэф-т Кальмара

OARK:

0.16

ARKK:

0.23

Коэф-т Мартина

OARK:

0.52

ARKK:

1.36

Индекс Язвы

OARK:

10.81%

ARKK:

12.73%

Дневная вол-ть

OARK:

34.47%

ARKK:

44.10%

Макс. просадка

OARK:

-35.48%

ARKK:

-80.91%

Текущая просадка

OARK:

-23.83%

ARKK:

-67.54%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -11.94%.


OARK

С начала года

-14.15%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-6.13%

1 год

1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKK

С начала года

-11.94%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

5.51%

1 год

13.87%

5 лет

-0.54%

10 лет

9.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OARK и ARKK

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.


График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARKK: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OARK и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OARK c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OARK: 0.16
ARKK: 0.39
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OARK: 0.45
ARKK: 0.85
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OARK: 1.06
ARKK: 1.11
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OARK: 0.16
ARKK: 0.44
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OARK: 0.52
ARKK: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ARKK равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.39
OARK
ARKK

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и ARKK

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 61.17%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
61.17%47.85%45.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок OARK и ARKK

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.83%
-25.41%
OARK
ARKK

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и ARKK

Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 18.92%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
23.80%
OARK
ARKK