PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OARK с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OARK с ARKK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, OARK returned 9.13%/yr vs 15.00%/yr for ARKK. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. OARK charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности OARK и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -2.24%.

OARK

1 день
-1.39%
1 месяц
-3.31%
6 месяцев
-1.88%
С начала года
2.40%
1 год
4.65%
3 года*
9.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKK

1 день
-1.92%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-2.24%
1 год
-1.36%
3 года*
15.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OARK и ARKK

2026 (YTD)2025202420232022
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		2.40%20.37%7.32%20.12%-9.11%
ARKK
ARK Innovation ETF		-2.24%35.49%8.40%69.04%-11.53%

Correlation

The correlation between OARK and ARKK is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.95

The correlation between OARK and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с OARK:
OARK с TSLYOARK с NVDYOARK с QQQYOARK с AIYYOARK с CONYOARK с FLJHOARK с APLY
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

OARK vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг доходности на риск OARK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARK c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OARKARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.04

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.20

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.02

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.04

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.46

-0.09

+0.55

OARK vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OARK и ARKK

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OARKARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-80.97%

+45.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.26%

-31.35%

+8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.48%

-39.56%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-51.31%

+41.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-30.30%

+19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.10%

15.03%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и ARKK

Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 7.23%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OARKARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

9.23%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.45%

27.18%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

36.36%

-7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.84%

46.49%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.84%

40.42%

-9.58%

Сравнение комиссий OARK и ARKK

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и ARKK

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.13%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		64.13%61.86%47.86%45.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, OARK and ARKK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKK has higher volatility (9.23%) compared to OARK (7.23%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs ARKK's -80.97%.

On 3-year performance, ARKK leads with 15.00% vs 9.13% for OARK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 15.00% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for OARK.

OARK has the higher dividend yield at 64.13%, compared with 0.00% for ARKK.

OARK is categorized as Options Trading, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ARK. Their fees differ too: 0.99% for OARK and 0.75% for ARKK.

OARK currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OARK и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор