Сравнение OARK с ARKK
OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, OARK returned 15.03%/yr vs 24.28%/yr for ARKK. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. OARK charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности OARK и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OARK показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%.
OARK
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- 38.10%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- -5.81%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам OARK и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.89% | 20.37% | 7.32% | 20.12% | -9.11% |
ARKK ARK Innovation ETF | 4.10% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -13.99% |
Correlation
The correlation between OARK and ARKK is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between OARK and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OARK vs. ARKK — Ранг доходности на риск
OARK
ARKK
Сравнение OARK c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OARK | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 2.71 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OARK | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OARK и ARKK
Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OARK | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.48% | -80.97% | +45.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.26% | -31.35% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.48% | -39.56% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -48.15% | +42.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -30.13% | +19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 14.09% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OARK и ARKK
Текущая волатильность для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) составляет 6.52%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что OARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OARK | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.47% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 25.18% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.05% | 36.42% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 46.29% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 40.26% | -9.42% |
Сравнение комиссий OARK и ARKK
OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OARK и ARKK
Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 64.68%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.68% | 61.86% | 47.86% | 45.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, OARK and ARKK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARKK has higher volatility (9.47%) compared to OARK (6.52%). In terms of maximum drawdown, OARK dropped -35.48% vs ARKK's -80.97%.
On 3-year performance, ARKK leads with 24.28% vs 15.03% for OARK. On fees, ARKK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ARKK has performed better with a 24.28% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for OARK.
OARK has the higher dividend yield at 64.68%, compared with 0.00% for ARKK.
OARK is categorized as Options Trading, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and ARK. Their fees differ too: 0.99% for OARK and 0.75% for ARKK.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OARK и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор