PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OARK с FLJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARK с FLJH

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH).

OARK и FLJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OARK - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. FLJH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OARK или FLJH.

Корреляция

Корреляция между OARK и FLJH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности OARK и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61%
52.52%
OARK
FLJH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OARK:

0.16

FLJH:

0.14

Коэф-т Сортино

OARK:

0.45

FLJH:

0.36

Коэф-т Омега

OARK:

1.06

FLJH:

1.05

Коэф-т Кальмара

OARK:

0.16

FLJH:

0.17

Коэф-т Мартина

OARK:

0.52

FLJH:

0.52

Индекс Язвы

OARK:

10.81%

FLJH:

6.86%

Дневная вол-ть

OARK:

34.47%

FLJH:

24.73%

Макс. просадка

OARK:

-35.48%

FLJH:

-31.36%

Текущая просадка

OARK:

-23.83%

FLJH:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью -4.12%.

OARK

С начала года

-14.15%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-6.13%

1 год

1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLJH

С начала года

-4.12%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

1.57%

1 год

2.59%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OARK и FLJH

OARK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.

OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
График комиссии FLJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLJH: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OARK и FLJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг риск-скорректированной доходности FLJH, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OARK c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OARK: 0.16
FLJH: 0.14
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OARK: 0.45
FLJH: 0.36
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OARK: 1.06
FLJH: 1.05
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OARK: 0.16
FLJH: 0.17
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OARK: 0.52
FLJH: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJH равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.14
OARK
FLJH

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и FLJH

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 61.17%, что больше доходности FLJH в 5.28%

TTM20242023202220212020201920182017
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF		61.17%47.85%45.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		5.28%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.05%

Просадки

Сравнение просадок OARK и FLJH

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки FLJH в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и FLJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.83%
-7.34%
OARK
FLJH

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и FLJH

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
15.03%
OARK
FLJH