PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с OAKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с OAKLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и OAKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.76%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%
OAKLX
Oakmark Select Fund		-8.12%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%14.60%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -8.12%.

OANMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
2.29%
1 год
9.09%
3 года*
16.20%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

OAKLX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-0.43%
1 год
5.21%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Oakmark Select Fund

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ

Сравнение комиссий OANMX и OAKLX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

OANMX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXOAKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.30

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.57

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.45

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

1.34

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. OAKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа OAKLX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXOAKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между OANMX и OAKLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и OAKLX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности OAKLX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и OAKLX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и OAKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXOAKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-61.15%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-12.49%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-27.87%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-10.45%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.00%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.63%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и OAKLX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 4.19%, в то время как у Oakmark Select Fund (OAKLX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXOAKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.77%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

11.20%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

20.31%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

19.58%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

21.57%

-0.79%