Сравнение OANMX с OAKGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Global Fund (OAKGX).
OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности OANMX и OAKGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OANMX и OAKGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -2.76% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.09% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 25.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OANMX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у OAKGX с доходностью -5.09%.
OANMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
OAKGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OANMX и OAKGX
OANMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OAKGX в 1.11%.
Доходность на риск
OANMX vs. OAKGX — Ранг доходности на риск
OANMX
OAKGX
Сравнение OANMX c OAKGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OANMX | OAKGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.58 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.93 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 2.87 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OANMX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.32 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OANMX и OAKGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OANMX и OAKGX
Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что сопоставимо с доходностью OAKGX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.17% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок OANMX и OAKGX
Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки OAKGX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и OAKGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OANMX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -60.43% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -11.58% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -31.54% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -9.00% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -9.41% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.56% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OANMX и OAKGX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) составляет 4.19%, в то время как у Oakmark Global Fund (OAKGX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что OANMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OANMX | OAKGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.99% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 9.88% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 17.80% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.51% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 20.66% | +0.12% |