PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с OAKBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с OAKBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и OAKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и OAKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.76%14.38%16.28%31.21%-13.18%34.87%13.09%27.35%-12.62%15.96%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.09%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%13.79%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у OAKBX с доходностью -3.09%.

OANMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
2.29%
1 год
9.09%
3 года*
16.20%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

OAKBX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.98%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

Oakmark Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX

Сравнение комиссий OANMX и OAKBX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OAKBX в 0.83%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class

Доходность на риск

OANMX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXOAKBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.55

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.86

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.77

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

2.76

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. OAKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKBX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и OAKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXOAKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.85

-0.26

Корреляция

Корреляция между OANMX и OAKBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и OAKBX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OAKBX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%0.00%0.00%
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и OAKBX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и OAKBX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXOAKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-31.31%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-6.90%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-20.41%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.01%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.78%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.41%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и OAKBX

Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXOAKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.15%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

6.55%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

11.81%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

12.17%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

13.05%

+7.73%