Сравнение OAKMX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 13.51% против 11.80% соответственно.
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и VIVIX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
OAKMX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
OAKMX
VIVIX
Сравнение OAKMX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.09 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.56 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.53 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 6.90 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.09 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и VIVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и VIVIX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и VIVIX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -59.30% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -11.29% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -17.12% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -36.80% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.82% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -9.31% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.50% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и VIVIX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.80% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 7.69% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 14.88% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 13.92% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 16.74% | +3.69% |