Сравнение OAKMX с MEIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и MEIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и MEIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 1.07% | 13.26% | 11.86% | 8.21% | -6.02% | 25.43% | 3.99% | 30.04% | -9.90% | 17.20% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции MEIIX по среднегодовой доходности: 13.51% против 9.90% соответственно.
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
MEIIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и MEIIX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.
Доходность на риск
OAKMX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск
OAKMX
MEIIX
Сравнение OAKMX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | MEIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.03 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 4.48 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и MEIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и MEIIX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MEIIX в 9.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
MEIIX MFS Value Fund Class I | 9.62% | 9.52% | 9.30% | 8.41% | 7.58% | 3.32% | 2.63% | 3.17% | 3.62% | 4.04% | 2.91% | 5.97% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и MEIIX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и MEIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -52.64% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -11.10% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -17.58% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -36.70% | -4.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -5.02% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -6.58% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.53% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и MEIIX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с MFS Value Fund Class I (MEIIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | MEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.64% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 7.85% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 14.83% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 13.92% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 16.56% | +3.87% |