PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с GABAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с GABAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Gabelli Asset Fund (GABAX).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и GABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKMX и GABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.81%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у GABAX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции GABAX по среднегодовой доходности: 13.47% против 9.36% соответственно.

OAKMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.85%
3 года*
15.94%
5 лет*
10.90%
10 лет*
13.47%

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Gabelli Asset Fund

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLX
Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с SVOLGABAX с DGROGABAX с IJH

Сравнение комиссий OAKMX и GABAX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GABAX в 1.33%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Доходность на риск

OAKMX vs. GABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c GABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Gabelli Asset Fund (GABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXGABAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.07

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.58

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.50

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

6.02

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. GABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GABAX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и GABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXGABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.07

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.02

Корреляция

Корреляция между OAKMX и GABAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и GABAX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности GABAX в 12.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и GABAX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, примерно равная максимальной просадке GABAX в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и GABAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKMXGABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-55.44%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-11.43%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-21.90%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-36.65%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-7.77%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-5.57%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.85%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и GABAX

Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.18%, в то время как у Gabelli Asset Fund (GABAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKMXGABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.44%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

9.23%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.64%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

14.88%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

16.46%

+3.96%