PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABAX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с VIG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABAX или VIG.

Корреляция

Корреляция между GABAX и VIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABAX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABAX:

-0.34

VIG:

0.51

Коэф-т Сортино

GABAX:

-0.33

VIG:

0.83

Коэф-т Омега

GABAX:

0.94

VIG:

1.12

Коэф-т Кальмара

GABAX:

-0.20

VIG:

0.55

Коэф-т Мартина

GABAX:

-0.70

VIG:

2.22

Индекс Язвы

GABAX:

11.06%

VIG:

3.68%

Дневная вол-ть

GABAX:

21.15%

VIG:

16.09%

Макс. просадка

GABAX:

-58.01%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

GABAX:

-29.87%

VIG:

-4.57%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: -3.27% против 11.22% соответственно.

GABAX

С начала года

3.49%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-13.67%

1 год

-7.14%

3 года

-2.83%

5 лет

0.57%

10 лет

-3.27%

VIG

С начала года

0.01%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-2.12%

1 год

8.21%

3 года

11.70%

5 лет

13.51%

10 лет

11.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение комиссий GABAX и VIG

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABAX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг риск-скорректированной доходности GABAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABAX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и VIG

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VIG в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABAX
Gabelli Asset Fund		0.38%0.39%0.33%0.18%0.33%0.31%0.42%0.35%0.15%0.78%0.40%0.27%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.82%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и VIG

Максимальная просадка GABAX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и VIG

Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...