PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABAX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с SCHD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABAX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между GABAX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABAX:

-0.34

SCHD:

0.13

Коэф-т Сортино

GABAX:

-0.33

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

GABAX:

0.94

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

GABAX:

-0.20

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

GABAX:

-0.70

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

GABAX:

11.06%

SCHD:

5.21%

Дневная вол-ть

GABAX:

21.15%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

GABAX:

-58.01%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

GABAX:

-29.87%

SCHD:

-10.47%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.27% против 10.39% соответственно.

GABAX

С начала года

3.49%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-13.67%

1 год

-7.14%

3 года

-2.83%

5 лет

0.57%

10 лет

-3.27%

SCHD

С начала года

-4.12%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

-8.77%

1 год

2.11%

3 года

4.74%

5 лет

12.83%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий GABAX и SCHD

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABAX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг риск-скорректированной доходности GABAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и SCHD

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SCHD в 4.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABAX
Gabelli Asset Fund		0.38%0.39%0.33%0.18%0.33%0.31%0.42%0.35%0.15%0.78%0.40%0.27%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.01%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и SCHD

Максимальная просадка GABAX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и SCHD

Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 3.59%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...