PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABAX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GABAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABAX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.25% соответственно.

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с SVOLGABAX с OAKMXGABAX с IJHGABAX с DGRO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий GABAX и SCHD

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

GABAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABAXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.88

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.32

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.05

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

3.55

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABAX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABAXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.88

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.16

Корреляция

Корреляция между GABAX и SCHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и SCHD

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и SCHD

Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

GABAXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-33.37%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.74%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-16.85%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-33.37%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-3.43%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-3.34%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.75%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и SCHD

Gabelli Asset Fund (GABAX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABAXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

2.33%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.96%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

15.69%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.40%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.70%

-0.24%