PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABAX с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с VTV

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard Value ETF (VTV).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABAX или VTV.

Корреляция

Корреляция между GABAX и VTV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABAX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABAX:

-0.34

VTV:

0.42

Коэф-т Сортино

GABAX:

-0.33

VTV:

0.66

Коэф-т Омега

GABAX:

0.94

VTV:

1.09

Коэф-т Кальмара

GABAX:

-0.20

VTV:

0.43

Коэф-т Мартина

GABAX:

-0.70

VTV:

1.55

Индекс Язвы

GABAX:

11.06%

VTV:

4.05%

Дневная вол-ть

GABAX:

21.15%

VTV:

15.80%

Макс. просадка

GABAX:

-58.01%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

GABAX:

-29.87%

VTV:

-5.89%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: -3.27% против 9.75% соответственно.

GABAX

С начала года

3.49%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-13.67%

1 год

-7.14%

3 года

-2.83%

5 лет

0.57%

10 лет

-3.27%

VTV

С начала года

0.51%

1 месяц

4.22%

6 месяцев

-4.26%

1 год

6.60%

3 года

9.37%

5 лет

14.58%

10 лет

9.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Vanguard Value ETF

Сравнение комиссий GABAX и VTV

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABAX и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг риск-скорректированной доходности GABAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и VTV

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VTV в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABAX
Gabelli Asset Fund		0.38%0.39%0.33%0.18%0.33%0.31%0.42%0.35%0.15%0.78%0.40%0.27%
VTV
Vanguard Value ETF		2.32%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и VTV

Максимальная просадка GABAX за все время составила -58.01%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и VTV

Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...