PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABAX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard Value ETF (VTV).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GABAX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABAX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.83% соответственно.

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с SVOLGABAX с OAKMXGABAX с IJHGABAX с DGRO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий GABAX и VTV

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

GABAX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABAX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABAXVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.61

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

6.48

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABAX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABAXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между GABAX и VTV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и VTV

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и VTV

Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

GABAXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-59.27%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.32%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-17.04%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-36.78%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-4.58%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-7.92%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.51%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и VTV

Gabelli Asset Fund (GABAX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что GABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABAXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.65%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

7.71%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

14.89%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

13.88%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.67%

-0.21%