PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABAX с CRF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с CRF

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABAX или CRF.

Корреляция

Корреляция между GABAX и CRF составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GABAX и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABAX:

-0.34

CRF:

0.40

Коэф-т Сортино

GABAX:

-0.33

CRF:

0.64

Коэф-т Омега

GABAX:

0.94

CRF:

1.11

Коэф-т Кальмара

GABAX:

-0.20

CRF:

0.35

Коэф-т Мартина

GABAX:

-0.70

CRF:

0.89

Индекс Язвы

GABAX:

11.06%

CRF:

11.59%

Дневная вол-ть

GABAX:

21.15%

CRF:

26.53%

Макс. просадка

GABAX:

-58.01%

CRF:

-78.18%

Текущая просадка

GABAX:

-29.87%

CRF:

-19.57%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -11.64%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям CRF по среднегодовой доходности: -3.27% против 8.86% соответственно.

GABAX

С начала года

3.49%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-13.67%

1 год

-7.14%

3 года

-2.83%

5 лет

0.57%

10 лет

-3.27%

CRF

С начала года

-11.64%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

-12.80%

1 год

10.62%

3 года

7.73%

5 лет

14.62%

10 лет

8.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Сравнение комиссий GABAX и CRF

GABAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
GABAX
Gabelli Asset Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABAX и CRF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг риск-скорректированной доходности GABAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг риск-скорректированной доходности CRF, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABAX c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CRF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и CRF

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CRF в 18.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABAX
Gabelli Asset Fund		0.38%0.39%0.33%0.18%0.33%0.31%0.42%0.35%0.15%0.78%0.40%0.27%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		18.44%14.36%19.89%29.32%14.43%20.08%23.03%26.33%19.05%23.54%26.82%22.80%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и CRF

Максимальная просадка GABAX за все время составила -58.01%, что меньше максимальной просадки CRF в -78.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и CRF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и CRF

Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 3.59%, в то время как у Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...