PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABAX с CRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с CRF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GABAX и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABAX и CRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -8.05%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям CRF по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.40% соответственно.

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с OAKMXGABAX с SVOLGABAX с DGROGABAX с IJH
Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX

Сравнение комиссий GABAX и CRF

GABAX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
GABAX
Gabelli Asset Fund

Доходность на риск

GABAX vs. CRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABAX c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABAXCRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.47

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

4.90

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABAX vs. CRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRF равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABAXCRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.96

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.44

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.05

+0.63

Корреляция

Корреляция между GABAX и CRF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и CRF

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности CRF в 19.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и CRF

Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и CRF.

Загрузка...

Показатели просадок

GABAXCRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-80.70%

+25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-14.88%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-43.12%

+21.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-45.90%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-9.74%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-22.39%

+16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.08%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и CRF

Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 5.44%, в то время как у Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABAXCRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.96%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

12.73%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

20.15%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

25.82%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

25.86%

-9.40%