PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABAX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с SVOL

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABAX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между GABAX и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABAX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABAX:

-0.34

SVOL:

-0.20

Коэф-т Сортино

GABAX:

-0.33

SVOL:

-0.03

Коэф-т Омега

GABAX:

0.94

SVOL:

0.99

Коэф-т Кальмара

GABAX:

-0.20

SVOL:

-0.21

Коэф-т Мартина

GABAX:

-0.70

SVOL:

-0.81

Индекс Язвы

GABAX:

11.06%

SVOL:

8.66%

Дневная вол-ть

GABAX:

21.15%

SVOL:

36.70%

Макс. просадка

GABAX:

-58.01%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

GABAX:

-29.87%

SVOL:

-12.12%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

GABAX

С начала года

3.49%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-13.67%

1 год

-7.14%

3 года

-2.83%

5 лет

0.57%

10 лет

-3.27%

SVOL

С начала года

-7.62%

1 месяц

20.35%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-7.14%

3 года

9.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий GABAX и SVOL

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABAX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг риск-скорректированной доходности GABAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и SVOL

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SVOL в 18.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABAX
Gabelli Asset Fund		0.38%0.39%0.33%0.18%0.33%0.31%0.42%0.35%0.15%0.78%0.40%0.27%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		18.56%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и SVOL

Максимальная просадка GABAX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и SVOL

Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 3.59%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...