PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABAX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GABAX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABAX и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
GABAX
Gabelli Asset Fund		1.27%16.65%8.07%10.32%-10.74%4.19%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

GABAX

1 день
2.52%
1 месяц
-7.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.45%
1 год
16.44%
3 года*
10.50%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.36%

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с OAKMXGABAX с DGROGABAX с IJH
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий GABAX и SVOL

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

GABAX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABAXSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.08

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.43

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.16

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

0.53

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABAX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABAXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.08

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между GABAX и SVOL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и SVOL

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.14%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и SVOL

Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

GABAXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-33.50%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-24.73%

+13.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-10.01%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-4.74%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

7.49%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и SVOL

Gabelli Asset Fund (GABAX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что GABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABAXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.20%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

13.82%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

38.84%

-23.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

22.27%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

22.27%

-5.81%