PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABAX с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с SVOL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABAX или SVOL.

Корреляция

Корреляция между GABAX и SVOL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GABAX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.77%
19.61%
GABAX
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABAX:

-0.47

SVOL:

-0.39

Коэф-т Сортино

GABAX:

-0.46

SVOL:

-0.38

Коэф-т Омега

GABAX:

0.92

SVOL:

0.93

Коэф-т Кальмара

GABAX:

-0.25

SVOL:

-0.38

Коэф-т Мартина

GABAX:

-0.96

SVOL:

-1.68

Индекс Язвы

GABAX:

10.22%

SVOL:

7.66%

Дневная вол-ть

GABAX:

21.08%

SVOL:

32.73%

Макс. просадка

GABAX:

-58.01%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

GABAX:

-32.54%

SVOL:

-20.44%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -16.37%.

GABAX

С начала года

-0.44%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-14.83%

1 год

-9.22%

5 лет

-0.53%

10 лет

-3.52%

SVOL

С начала года

-16.37%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-16.23%

1 год

-12.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GABAX и SVOL

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
График комиссии GABAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABAX: 1.33%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABAX и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг риск-скорректированной доходности GABAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GABAX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GABAX: -0.47
SVOL: -0.39
Коэффициент Сортино GABAX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GABAX: -0.46
SVOL: -0.38
Коэффициент Омега GABAX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GABAX: 0.92
SVOL: 0.93
Коэффициент Кальмара GABAX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GABAX: -0.28
SVOL: -0.38
Коэффициент Мартина GABAX, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GABAX: -0.96
SVOL: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVOL равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.39
GABAX
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и SVOL

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SVOL в 20.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABAX
Gabelli Asset Fund		0.40%0.39%0.33%0.18%0.33%0.31%0.42%0.35%0.15%0.78%0.40%0.27%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		20.50%16.79%16.37%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и SVOL

Максимальная просадка GABAX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.19%
-20.44%
GABAX
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и SVOL

Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 11.02%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.53%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.02%
27.53%
GABAX
SVOL