Сравнение GABAX с SVOL
GABAX (Gabelli Asset Fund) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both funds - GABAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, GABAX returned 6.84%/yr vs 6.13%/yr for SVOL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GABAX charges 1.33%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности GABAX и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABAX показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.41%.
GABAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.14%
SVOL
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 14.08%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GABAX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 8.60% | 16.65% | 8.07% | 10.32% | -10.74% | 5.63% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.41% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between GABAX and SVOL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.64 |
The correlation between GABAX and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABAX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
GABAX
SVOL
Сравнение GABAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABAX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.09 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 2.59 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GABAX и SVOL
Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -33.50% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -13.01% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.11% | -33.50% | +18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -33.50% | +11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.98% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.75% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.45% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABAX и SVOL
Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 3.93%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABAX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.41% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 10.15% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 20.13% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 22.02% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 21.87% | -5.40% |
Сравнение комиссий GABAX и SVOL
GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABAX и SVOL
Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности SVOL в 22.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 11.32% | 12.29% | 15.41% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.36% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GABAX and SVOL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.41%) compared to GABAX (3.93%). In terms of maximum drawdown, GABAX dropped -55.44% vs SVOL's -33.50%.
GABAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABAX и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор