- ISIN
- US3623951056
- CUSIP
- 362395105
- Эмитент
- Gabelli
- Дата выпуска
- 3 мар. 1986 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GABAX
Gabelli Asset Fund (GABAX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции GABAX — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GABAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,422.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gabelli Asset Fund (GABAX) показал доход в 9.29% с начала года и 18.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GABAX составила 9.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Gabelli Asset Fund
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 3.92%
- С начала года
- 9.29%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GABAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GABAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.73% | 4.60% | -7.56% | 5.94% | -0.43% | 3.46% | -1.11% | 9.29% | |||||
| 2025 | 4.35% | 0.19% | -3.15% | -0.82% | 4.05% | 2.42% | 0.82% | 3.40% | 1.52% | -0.21% | 2.37% | 0.83% | 16.65% |
| 2024 | 0.10% | 2.59% | 3.85% | -4.39% | 1.72% | -1.71% | 5.22% | 1.83% | 1.34% | -1.08% | 5.14% | -6.14% | 8.07% |
| 2023 | 6.48% | -2.37% | 0.40% | 0.63% | -5.23% | 7.65% | 2.32% | -2.36% | -5.39% | -4.07% | 6.76% | 6.36% | 10.32% |
| 2022 | -3.94% | -2.04% | 2.56% | -6.58% | 1.00% | -8.68% | 7.43% | -3.48% | -8.32% | 9.81% | 7.34% | -4.20% | -10.74% |
| 2021 | -1.37% | 5.12% | 4.12% | 4.49% | 3.03% | -1.45% | 1.10% | 0.99% | -4.26% | 3.70% | -3.09% | 5.71% | 18.96% |
Метрики бенчмарка
Gabelli Asset Fund has an annualized alpha of 3.65%, beta of 0.76, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.60%) than losses (82.29%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.65% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.65%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 90.60%
- Участие в снижении
- 82.29%
Комиссия
Комиссия GABAX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GABAX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gabelli Asset Fund (GABAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GABAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.24 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 9.71 | -2.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gabelli Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.82 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.82 | $5.82 | $7.01 | $3.90 | $4.78 | $5.72 | $7.09 | $5.52 | $4.95 | $5.13 | $7.05 | $7.56 |
Дивидендный доход | 11.25% | 12.29% | 15.41% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gabelli Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.82 | $5.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.01 | $7.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $3.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.78 | $4.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.72 | $5.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gabelli Asset Fund показал максимальную просадку в 55.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Gabelli Asset Fund составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.44%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.65%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.29%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 6moмай 2001 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-26.60%окт. 1987 г. | 2mo 17d | 11mo 7d | 1y 1moавг. 1987 г. - сент. 1988 г. | Black Monday1987 |
-22.81%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 3mo | 5mo 20dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| GABAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -56.78% | +1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -9.10% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.11% | -18.90% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -25.43% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -33.92% | -2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -10.70% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.09% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GABAX
Добавьте Gabelli Asset Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GABAX