PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GABAX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GABAX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABAX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GABAX
Gabelli Asset Fund		2.39%16.65%8.07%10.32%-10.74%18.96%11.22%22.44%-7.61%20.17%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.48% против 12.88% соответственно.

GABAX

1 день
1.11%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.39%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.96%
3 года*
10.90%
5 лет*
6.74%
10 лет*
9.48%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с GABAX:
GABAX с SCHDGABAX с VTVGABAX с VIGGABAX с CRFGABAX с OAKMXGABAX с SVOLGABAX с IJH
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий GABAX и DGRO

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

GABAX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг доходности на риск GABAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABAX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GABAXDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.61

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

6.97

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABAX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GABAXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.11

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.05

Корреляция

Корреляция между GABAX и DGRO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и DGRO

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABAX
Gabelli Asset Fund		12.00%12.29%15.41%8.04%10.06%9.78%13.12%10.04%10.01%8.69%13.23%13.98%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и DGRO

Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

GABAXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.44%

-35.10%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-7.50%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-19.31%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.65%

-35.10%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-4.55%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-3.48%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.39%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и DGRO

Gabelli Asset Fund (GABAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что GABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GABAXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.57%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.20%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.47%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

13.83%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.62%

-0.16%