PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GABAX с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GABAX с IJH

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GABAX или IJH.

Корреляция

Корреляция между GABAX и IJH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GABAX и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Asset Fund (GABAX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GABAX:

-0.34

IJH:

0.06

Коэф-т Сортино

GABAX:

-0.33

IJH:

0.18

Коэф-т Омега

GABAX:

0.94

IJH:

1.02

Коэф-т Кальмара

GABAX:

-0.20

IJH:

0.01

Коэф-т Мартина

GABAX:

-0.70

IJH:

0.04

Индекс Язвы

GABAX:

11.06%

IJH:

7.80%

Дневная вол-ть

GABAX:

21.15%

IJH:

21.99%

Макс. просадка

GABAX:

-58.01%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

GABAX:

-29.87%

IJH:

-11.44%

Доходность по периодам

С начала года, GABAX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: -3.27% против 8.48% соответственно.

GABAX

С начала года

3.49%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-13.67%

1 год

-7.14%

3 года

-2.83%

5 лет

0.57%

10 лет

-3.27%

IJH

С начала года

-3.93%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

-8.55%

1 год

1.23%

3 года

9.09%

5 лет

13.64%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Asset Fund

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий GABAX и IJH

GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%.

GABAX
Gabelli Asset Fund
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GABAX и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GABAX
Ранг риск-скорректированной доходности GABAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GABAX c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GABAX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABAX и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABAX и IJH

Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IJH в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GABAX
Gabelli Asset Fund		0.38%0.39%0.33%0.18%0.33%0.31%0.42%0.35%0.15%0.78%0.40%0.27%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.39%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок GABAX и IJH

Максимальная просадка GABAX за все время составила -58.01%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GABAX и IJH

Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 3.59%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...