Сравнение GABAX с IJH
GABAX (Gabelli Asset Fund) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both funds - GABAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Gabelli, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Over the past 10 years, GABAX returned 9.60%/yr vs 11.23%/yr for IJH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GABAX charges 1.33%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности GABAX и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GABAX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.23% соответственно.
GABAX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.60%
IJH
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам GABAX и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 6.97% | 16.65% | 8.07% | 10.32% | -10.74% | 18.96% | 11.22% | 22.44% | -7.61% | 20.17% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 14.60% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Correlation
The correlation between GABAX and IJH is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г. | 0.92 |
The correlation between GABAX and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GABAX vs. IJH — Ранг доходности на риск
GABAX
IJH
Сравнение GABAX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABAX | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.98 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 10.93 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABAX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GABAX и IJH
Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GABAX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -55.07% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -8.83% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.11% | -24.10% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -24.10% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -42.18% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | 0.00% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -7.57% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.41% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABAX и IJH
Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 3.67%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GABAX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.24% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 11.31% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 15.50% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 19.74% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 21.17% | -4.66% |
Сравнение комиссий GABAX и IJH
GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABAX и IJH
Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности IJH в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 11.49% | 12.29% | 15.41% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.18% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
GABAX and IJH have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IJH has higher volatility (4.24%) compared to GABAX (3.67%). In terms of maximum drawdown, GABAX dropped -55.44% vs IJH's -55.07%.
IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GABAX и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор