Сравнение GABAX с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Asset Fund (GABAX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
GABAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 3 мар. 1986 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GABAX и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GABAX и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 2.39% | 16.65% | 8.07% | 10.32% | -10.74% | 18.96% | 11.22% | 22.44% | -7.61% | 20.17% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.54% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, GABAX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции GABAX уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.69% соответственно.
GABAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 9.48%
IJH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GABAX и IJH
GABAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
GABAX vs. IJH — Ранг доходности на риск
GABAX
IJH
Сравнение GABAX c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Asset Fund (GABAX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GABAX | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.76 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.21 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.26 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 5.39 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GABAX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.76 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.34 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.45 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между GABAX и IJH составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GABAX и IJH
Дивидендная доходность GABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABAX Gabelli Asset Fund | 12.00% | 12.29% | 15.41% | 8.04% | 10.06% | 9.78% | 13.12% | 10.04% | 10.01% | 8.69% | 13.23% | 13.98% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок GABAX и IJH
Максимальная просадка GABAX за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABAX и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| GABAX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -55.07% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -8.83% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -24.10% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.65% | -42.18% | +5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.23% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -7.61% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.31% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GABAX и IJH
Текущая волатильность для Gabelli Asset Fund (GABAX) составляет 5.25%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что GABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GABAX | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.41% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 11.93% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 21.08% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 19.74% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 21.15% | -4.69% |