Сравнение OAKLX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKLX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | -8.12% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.54% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции OAKLX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.83% соответственно.
OAKLX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.31%
VIVIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и VIVIX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
OAKLX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
OAKLX
VIVIX
Сравнение OAKLX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.12 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.60 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.45 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 6.48 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.12 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и VIVIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и VIVIX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и VIVIX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKLX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -59.30% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -7.86% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -17.12% | -10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -36.80% | -11.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -4.61% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -9.31% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 2.52% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и VIVIX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKLX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.67% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 7.68% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 14.84% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 13.92% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 16.74% | +4.83% |