PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-7.99%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции OAKLX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 10.32% против 8.76% соответственно.

OAKLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-0.69%
1 год
6.27%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.32%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий OAKLX и TWEIX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

OAKLX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.92

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.35

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.27

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

4.91

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.75

-0.18

Корреляция

Корреляция между OAKLX и TWEIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и TWEIX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и TWEIX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-39.30%

-21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-8.86%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-13.69%

-14.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-32.82%

-15.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-4.90%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.17%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.35%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и TWEIX

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.04%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

6.12%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

11.60%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

10.71%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

13.35%

+8.23%