PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-7.99%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%0.42%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

OAKLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-0.69%
1 год
6.27%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.32%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий OAKLX и SWLVX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

OAKLX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.01

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.47

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.44

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

6.76

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.01

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между OAKLX и SWLVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и SWLVX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и SWLVX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-38.34%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-11.82%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-19.05%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-4.82%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.93%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.51%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и SWLVX

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.47%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

8.30%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

15.74%

+4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

14.85%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

18.67%

+2.91%