Сравнение OAKLX с OANMX
OAKLX (Oakmark Select Fund) and OANMX (Oakmark Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds from Oakmark. Over the past 5 years, OAKLX returned 8.65%/yr vs 9.63%/yr for OANMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OAKLX charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for OANMX.
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и OANMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у OANMX с доходностью -0.57%.
OAKLX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.86%
OANMX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKLX и OANMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.34% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 14.60% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | -0.57% | 14.38% | 16.28% | 31.21% | -13.18% | 34.87% | 13.09% | 27.35% | -12.62% | 15.96% |
Correlation
The correlation between OAKLX and OANMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between OAKLX and OANMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKLX vs. OANMX — Ранг доходности на риск
OAKLX
OANMX
Сравнение OAKLX c OANMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Fund Institutional Class (OANMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | OANMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.80 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 4.58 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.95 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и OANMX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки OANMX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OANMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKLX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -40.08% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -6.93% | -5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -17.01% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -23.55% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.12% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -5.58% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.71% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и OANMX
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKLX | OANMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.62% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 9.58% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 13.16% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.31% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 20.65% | +0.93% |
Сравнение комиссий OAKLX и OANMX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OANMX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и OANMX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности OANMX в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.38% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
OANMX Oakmark Fund Institutional Class | 1.15% | 1.14% | 1.34% | 1.22% | 1.17% | 1.94% | 0.33% | 8.53% | 8.37% | 0.66% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKLX and OANMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAKLX has higher volatility (4.59%) compared to OANMX (3.62%). In terms of maximum drawdown, OAKLX dropped -61.15% vs OANMX's -40.08%.
OAKLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAKLX и OANMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор