PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с OAKGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с OAKGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Global Fund (OAKGX).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и OAKGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и OAKGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-8.12%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у OAKGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции OAKLX превзошли акции OAKGX по среднегодовой доходности: 10.31% против 9.55% соответственно.

OAKLX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-0.43%
1 год
5.21%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.31%

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Oakmark Global Fund

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ
Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX

Сравнение комиссий OAKLX и OAKGX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии OAKGX в 1.11%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
OAKLX
Oakmark Select Fund

Доходность на риск

OAKLX vs. OAKGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c OAKGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Global Fund (OAKGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXOAKGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.58

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

0.93

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.80

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

2.87

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. OAKGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа OAKGX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и OAKGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXOAKGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.46

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между OAKLX и OAKGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и OAKGX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности OAKGX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и OAKGX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке OAKGX в -60.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и OAKGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXOAKGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-60.43%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-11.58%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-31.54%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-45.14%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-9.00%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-9.41%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

3.56%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и OAKGX

Oakmark Select Fund (OAKLX) и Oakmark Global Fund (OAKGX) имеют волатильность 4.77% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXOAKGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.99%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.88%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

17.80%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

18.51%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

20.66%

+0.91%