PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKLX с GRPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKLX (Oakmark Select Fund) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both funds - OAKLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Oakmark, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. Over the past 10 years, OAKLX returned 10.74%/yr vs 10.99%/yr for GRPM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. OAKLX charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у GRPM с доходностью 8.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKLX имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции GRPM немного впереди с 10.99%.

OAKLX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.65%
1 год
13.43%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.74%

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKLX и GRPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKLX
Oakmark Select Fund		-1.44%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Correlation

The correlation between OAKLX and GRPM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.85

The correlation between OAKLX and GRPM shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с IVV
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA

Доходность на риск

OAKLX vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.51

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.22

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.19

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

9.42

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа GRPM равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.51

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и GRPM

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKLXGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-43.12%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-7.62%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-28.09%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-28.09%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

-43.12%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

0.00%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-5.71%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

2.57%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и GRPM

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKLXGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.77%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

10.45%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

16.05%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

20.90%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

22.25%

-0.68%

Сравнение комиссий OAKLX и GRPM

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и GRPM

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности GRPM в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.39%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Часто задаваемые вопросы

OAKLX and GRPM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKLX has higher volatility (4.44%) compared to GRPM (3.77%). In terms of maximum drawdown, OAKLX dropped -61.15% vs GRPM's -43.12%.

GRPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKLX и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор