Сравнение OAKLX с GRPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. GRPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® GARP Index. Фонд был запущен 3 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и GRPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKLX и GRPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | -8.12% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | -0.55% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GRPM с доходностью -0.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKLX имеют среднегодовую доходность 10.31%, а акции GRPM немного впереди с 10.74%.
OAKLX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.31%
GRPM
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 12.56%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и GRPM
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.
Доходность на риск
OAKLX vs. GRPM — Ранг доходности на риск
OAKLX
GRPM
Сравнение OAKLX c GRPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | GRPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.55 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.94 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 3.86 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | GRPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и GRPM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и GRPM
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GRPM в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 1.03% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и GRPM
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и GRPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKLX | GRPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -43.12% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -8.52% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -28.09% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | -43.12% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -4.52% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -5.76% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.69% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и GRPM
Oakmark Select Fund (OAKLX) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) имеют волатильность 4.77% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKLX | GRPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.93% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 12.10% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 23.16% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 20.99% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 22.27% | -0.70% |