PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с OAKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с OAKMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и OAKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.81%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.47% соответственно.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

OAKMX

1 день
-0.35%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.85%
3 года*
15.94%
5 лет*
10.90%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Oakmark Fund Investor Class

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLX

Сравнение комиссий OAKGX и OAKMX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class

Доходность на риск

OAKGX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXOAKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.52

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.85

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.72

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

2.84

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. OAKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKMX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXOAKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.23

Корреляция

Корреляция между OAKGX и OAKMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и OAKMX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности OAKMX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и OAKMX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и OAKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXOAKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-56.19%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.42%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-23.68%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-41.43%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-5.30%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-6.41%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.40%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и OAKMX

Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXOAKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.18%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.34%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.76%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

18.34%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

20.42%

+0.24%