PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с OAKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с OAKLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и OAKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
OAKLX
Oakmark Select Fund		-8.12%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%15.69%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям OAKLX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.31% соответственно.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

OAKLX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-0.43%
1 год
5.21%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Oakmark Select Fund

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ

Сравнение комиссий OAKGX и OAKLX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OAKLX в 0.98%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
OAKLX
Oakmark Select Fund

Доходность на риск

OAKGX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXOAKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.30

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.57

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.45

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

1.34

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. OAKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа OAKLX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXOAKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.30

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.45

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между OAKGX и OAKLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и OAKLX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности OAKLX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и OAKLX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, примерно равная максимальной просадке OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и OAKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXOAKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-61.15%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.49%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-27.87%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-48.42%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-10.45%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-9.00%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.63%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и OAKLX

Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Select Fund (OAKLX) имеют волатильность 4.99% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXOAKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.77%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.20%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

20.31%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

19.58%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

21.57%

-0.91%