PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с FMIEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и FMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		8.47%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.28% соответственно.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

FMIEX

1 день
0.75%
1 месяц
-1.39%
С начала года
8.47%
6 месяцев
13.35%
1 год
27.45%
3 года*
17.56%
5 лет*
11.94%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с PORTXFMIEX с CWGIXFMIEX с NALFX

Сравнение комиссий OAKGX и FMIEX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FMIEX в 1.10%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Доходность на риск

OAKGX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXFMIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.34

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

3.12

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.91

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

13.29

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FMIEX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXFMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.34

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.72

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.12

Корреляция

Корреляция между OAKGX и FMIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и FMIEX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FMIEX в 4.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.84%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и FMIEX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и FMIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-49.85%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.32%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-18.63%

-12.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-39.33%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-3.68%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-6.61%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.05%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и FMIEX

Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.70%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

6.88%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

11.88%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

12.77%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

15.73%

+4.93%