Сравнение OAKEX с OAKBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и OAKBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и OAKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -7.03% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.09% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у OAKBX с доходностью -3.09%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям OAKBX по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.76% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 7.35%
OAKBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и OAKBX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии OAKBX в 0.83%.
Доходность на риск
OAKEX vs. OAKBX — Ранг доходности на риск
OAKEX
OAKBX
Сравнение OAKEX c OAKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | OAKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.77 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 2.76 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.56 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.67 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и OAKBX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и OAKBX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности OAKBX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.64% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и OAKBX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки OAKBX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и OAKBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -31.31% | -38.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -6.90% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -20.41% | -17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -30.19% | -19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -5.01% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -3.78% | -9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.41% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и OAKBX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | OAKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.15% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 6.55% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 11.81% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 12.17% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 13.05% | +5.55% |