PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKEX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKEX (Oakmark International Small Cap Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - OAKEX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Oakmark, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, OAKEX returned 7.47%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. OAKEX charges 1.34%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.47% против 15.48% соответственно.

OAKEX

1 день
-1.23%
1 месяц
1.68%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.12%
3 года*
10.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
7.47%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKEX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-0.68%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between OAKEX and SPY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1995 г.

0.46

The correlation between OAKEX and SPY shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZOAKEX с VB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OAKEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.42

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.29

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

3.22

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

14.99

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.42

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.82

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и SPY

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKEXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-55.19%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-8.88%

-8.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.18%

-18.76%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-24.50%

-13.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

-33.72%

-15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-0.33%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-9.05%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

1.91%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и SPY

Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKEXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

2.79%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

8.91%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

11.82%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.05%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

17.93%

+0.72%

Сравнение комиссий OAKEX и SPY

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и SPY

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.28%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

OAKEX and SPY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKEX has higher volatility (3.69%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, OAKEX dropped -70.12% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKEX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор