Сравнение OAKEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKEX или SPY.
Корреляция
Корреляция между OAKEX и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и SPY
Основные характеристики
OAKEX:
0.11
SPY:
1.87
OAKEX:
0.25
SPY:
2.52
OAKEX:
1.03
SPY:
1.35
OAKEX:
0.10
SPY:
2.81
OAKEX:
0.24
SPY:
11.69
OAKEX:
6.76%
SPY:
2.02%
OAKEX:
14.48%
SPY:
12.65%
OAKEX:
-75.75%
SPY:
-55.19%
OAKEX:
-8.27%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.49% против 13.23% соответственно.
OAKEX
7.96%
7.78%
-4.85%
1.23%
6.31%
3.49%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и SPY
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKEX и SPY
OAKEX
SPY
Сравнение OAKEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и SPY
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 2.01% | 2.17% | 1.83% | 1.34% | 1.61% | 1.87% | 0.21% | 1.58% | 0.81% | 2.47% | 2.54% | 1.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и SPY
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -75.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и SPY
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.