Сравнение OAKEX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKEX или SPY.
Основные характеристики
| OAKEX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.28% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 14.85% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 0.47% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.69% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.55% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 14.37% | 12.67% |
| Макс. просадка | -65.86% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.28% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и SPY
С начала года, OAKEX показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.55% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и SPY
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKEX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и SPY
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 1.74% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 9.39% | 3.81% | 3.31% | 5.23% | 7.95% | 3.29% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и SPY
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и SPY
Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 3.73%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.