PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%12.88%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZOAKEX с VB
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий OAKEX и AVDV

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

OAKEX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.78

-2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.48

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.57

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.87

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

16.10

-14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.78

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.81

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.76

-0.34

Корреляция

Корреляция между OAKEX и AVDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и AVDV

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и AVDV

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKEXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-43.01%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-13.19%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-28.08%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-7.48%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-6.88%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.17%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и AVDV

Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 6.45%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKEXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.50%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

12.20%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

18.44%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

17.15%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

19.76%

-1.16%