Сравнение OAKEX с ARTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Artisan International Value Fund (ARTKX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и ARTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и ARTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
ARTKX Artisan International Value Fund | -0.53% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у ARTKX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям ARTKX по среднегодовой доходности: 7.23% против 9.85% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
ARTKX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и ARTKX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии ARTKX в 1.25%.
Доходность на риск
OAKEX vs. ARTKX — Ранг доходности на риск
OAKEX
ARTKX
Сравнение OAKEX c ARTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | ARTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.08 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.56 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.38 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 4.80 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.08 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и ARTKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и ARTKX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности ARTKX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
ARTKX Artisan International Value Fund | 6.95% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и ARTKX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и ARTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -51.90% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -9.96% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -24.95% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -38.11% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -8.23% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -6.76% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.86% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и ARTKX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.24% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 10.92% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 14.56% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 13.83% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.11% | +2.49% |