PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с DISVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-7.03%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		4.85%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 7.35% против 10.53% соответственно.

OAKEX

1 день
1.19%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-5.95%
1 год
11.02%
3 года*
9.44%
5 лет*
4.55%
10 лет*
7.35%

DISVX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.61%
С начала года
4.85%
6 месяцев
12.73%
1 год
44.17%
3 года*
23.85%
5 лет*
14.05%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с HSCZOAKEX с VB
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с DEMSXDISVX с AVDVX

Сравнение комиссий OAKEX и DISVX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio

Доходность на риск

OAKEX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.72

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.30

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.54

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

3.13

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

12.45

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.72

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.88

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.10

Корреляция

Корреляция между OAKEX и DISVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и DISVX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности DISVX в 6.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.64%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.88%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и DISVX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и DISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKEXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-61.57%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-13.26%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-27.43%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

-49.24%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-8.37%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-12.23%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.34%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и DISVX

Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 5.80%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKEXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.83%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

11.14%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

16.53%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

15.99%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

16.74%

+1.86%