PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKEX с DISVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKEX (Oakmark International Small Cap Fund) and DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, OAKEX returned 7.47%/yr vs 10.57%/yr for DISVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKEX charges 1.34%/yr vs 0.46%/yr for DISVX.

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 7.47% против 10.57% соответственно.

OAKEX

1 день
-1.23%
1 месяц
1.68%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
2.44%
1 год
5.12%
3 года*
10.74%
5 лет*
3.89%
10 лет*
7.47%

DISVX

1 день
-0.73%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.80%
6 месяцев
13.72%
1 год
34.64%
3 года*
25.96%
5 лет*
13.35%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKEX и DISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-0.68%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		9.80%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Correlation

The correlation between OAKEX and DISVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1995 г.

0.79

The correlation between OAKEX and DISVX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

DFA International Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с ARTKXOAKEX с AVDVOAKEX с HSCZOAKEX с SPYOAKEX с VB
Часто сравнивают с DISVX:
DISVX с AVDVDISVX с DISVDISVX с DFISXDISVX с DFIVXDISVX с SFILXDISVX с AVDVXDISVX с DEMSX

Доходность на риск

OAKEX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXDISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.50

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
3.44

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.45

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.69

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

9.58

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.50

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.84

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.63

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и DISVX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и DISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKEXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-61.57%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-13.26%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.18%

-13.69%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-27.43%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

-49.24%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-4.05%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-12.19%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.70%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и DISVX

Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 3.69%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKEXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.93%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.66%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

14.33%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.07%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

16.78%

+1.87%

Сравнение комиссий OAKEX и DISVX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и DISVX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности DISVX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		6.57%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.28%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%

Часто задаваемые вопросы

OAKEX and DISVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISVX has higher volatility (3.93%) compared to OAKEX (3.69%). In terms of maximum drawdown, OAKEX dropped -70.12% vs DISVX's -61.57%.

DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKEX и DISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор