PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OAKEX с DISVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с DISVX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. DISVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKEX или DISVX.

Корреляция

Корреляция между OAKEX и DISVX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OAKEX:

0.41

DISVX:

0.97

Коэф-т Сортино

OAKEX:

0.72

DISVX:

1.40

Коэф-т Омега

OAKEX:

1.10

DISVX:

1.20

Коэф-т Кальмара

OAKEX:

0.45

DISVX:

1.25

Коэф-т Мартина

OAKEX:

1.03

DISVX:

3.92

Индекс Язвы

OAKEX:

7.60%

DISVX:

4.36%

Дневная вол-ть

OAKEX:

17.55%

DISVX:

16.97%

Макс. просадка

OAKEX:

-75.75%

DISVX:

-63.79%

Текущая просадка

OAKEX:

-0.23%

DISVX:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 3.71% против 4.70% соответственно.

OAKEX

С начала года

19.17%

1 месяц

12.90%

6 месяцев

11.69%

1 год

7.16%

5 лет

16.26%

10 лет

3.71%

DISVX

С начала года

18.21%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

17.96%

1 год

16.35%

5 лет

16.96%

10 лет

4.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OAKEX и DISVX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии DISVX в 0.46%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OAKEX и DISVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKEX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
DISVX
Ранг риск-скорректированной доходности DISVX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DISVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OAKEX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DISVX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и DISVX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности DISVX в 3.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		1.82%2.17%1.83%1.34%1.61%1.87%0.21%1.58%0.81%2.47%2.54%1.74%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio		3.91%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%5.75%5.85%3.51%3.94%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и DISVX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -75.75%, что больше максимальной просадки DISVX в -63.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и DISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и DISVX

Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 2.58% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...