- ISIN
- US4138385095
- CUSIP
- 413838509
- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 31 окт. 1995 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции OAKEX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAKEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,234.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) показал доход в 0.55% с начала года и 7.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAKEX составила 7.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Oakmark International Small Cap Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OAKEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OAKEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 15 дек. 2005 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.09% | 2.44% | -11.28% | 5.61% | 3.48% | 0.14% | 0.55% | ||||||
| 2025 | 4.76% | 2.84% | 0.47% | 4.87% | 7.26% | 4.01% | -0.49% | 3.11% | -1.81% | -1.85% | -0.31% | 3.75% | 29.51% |
| 2024 | -2.92% | 1.27% | 2.24% | -2.30% | 5.74% | -6.22% | 7.00% | 3.10% | 1.43% | -5.18% | -2.48% | -3.74% | -3.00% |
| 2023 | 9.87% | -2.63% | -0.39% | 5.36% | -4.88% | 3.61% | 5.44% | -3.30% | -4.96% | -6.51% | 11.40% | 7.09% | 19.59% |
| 2022 | -3.28% | -4.49% | -3.99% | -6.89% | 3.24% | -11.61% | 7.24% | -6.94% | -11.01% | 8.91% | 16.70% | 0.53% | -14.50% |
| 2021 | 0.47% | 7.01% | 3.74% | 5.68% | 3.71% | -1.79% | 1.87% | 2.18% | -5.68% | 2.16% | -5.60% | 3.72% | 17.90% |
Метрики бенчмарка
Oakmark International Small Cap Fund has an annualized alpha of 3.26%, beta of 0.52, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1995.
- This fund participated in 98.99% of S&P 500 Index downside but only 92.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.34 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.26%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 92.65%
- Участие в снижении
- 98.99%
Комиссия
Комиссия OAKEX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKEX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OAKEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.93 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 13.52 | -12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark International Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $1.14 | $0.36 | $0.31 | $0.12 | $0.32 | $0.03 | $1.11 | $0.65 | $0.45 | $0.72 |
Дивидендный доход | 5.22% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark International Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark International Small Cap Fund показал максимальную просадку в 70.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1297 торговых сессий.
Текущая просадка Oakmark International Small Cap Fund составляет 4.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.12%март 2009 г. | 1y 7mo | 5y 1mo | 6y 9moиюль 2007 г. - май 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -49.61%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -41.51%окт. 1998 г. | 1y 2mo | 6mo 4d | 1y 9moиюль 1997 г. - апр. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.40%сент. 2022 г. | 1y 22d | 1y 7mo | 2y 8moсент. 2021 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -32.62%март 2003 г. | 9mo 25d | 5mo 25d | 1y 3moмай 2002 г. - сент. 2003 г. |
Показатели просадок
| OAKEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -56.78% | -13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -9.10% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.18% | -18.90% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -25.43% | -12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -33.92% | -15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -0.74% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -10.72% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.77% | 1.97% | +3.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAKEX
Добавьте Oakmark International Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAKEX