Сравнение OAKEX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и HSCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и HSCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.75% | 25.74% | 12.89% | 17.03% | -11.46% | 17.75% | 6.40% | 27.89% | -13.99% | 24.52% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 7.23% против 11.32% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
HSCZ
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и HSCZ
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Доходность на риск
OAKEX vs. HSCZ — Ранг доходности на риск
OAKEX
HSCZ
Сравнение OAKEX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | HSCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.07 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.81 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.44 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 3.00 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 12.08 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.07 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и HSCZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и HSCZ
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности HSCZ в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.14% | 3.25% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.66% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и HSCZ
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и HSCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -34.89% | -35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -9.80% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -20.11% | -18.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -34.89% | -14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -4.98% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -4.70% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.46% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и HSCZ
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | HSCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.32% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 8.66% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 14.48% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 13.38% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 15.65% | +2.95% |