Сравнение OAKEX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKEX или HSCZ.
Корреляция
Корреляция между OAKEX и HSCZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и HSCZ
Основные характеристики
OAKEX:
0.11
HSCZ:
1.12
OAKEX:
0.25
HSCZ:
1.53
OAKEX:
1.03
HSCZ:
1.21
OAKEX:
0.09
HSCZ:
1.32
OAKEX:
0.24
HSCZ:
6.11
OAKEX:
6.80%
HSCZ:
2.12%
OAKEX:
14.49%
HSCZ:
11.63%
OAKEX:
-75.75%
HSCZ:
-34.89%
OAKEX:
-7.94%
HSCZ:
-1.65%
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 1.90%.
OAKEX
8.35%
5.80%
-5.78%
1.18%
6.38%
3.54%
HSCZ
1.90%
0.83%
4.14%
11.87%
8.31%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и HSCZ
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKEX и HSCZ
OAKEX
HSCZ
Сравнение OAKEX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и HSCZ
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности HSCZ в 3.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 2.00% | 2.17% | 1.83% | 1.34% | 1.61% | 1.87% | 0.21% | 1.58% | 0.81% | 2.47% | 2.54% | 1.74% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 3.20% | 3.26% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и HSCZ
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -75.75%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и HSCZ
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.