Сравнение OAKEX с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKEX или HSCZ.
Основные характеристики
| OAKEX | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.26% | 11.76% |
| Дох-ть за 1 год | 18.87% | 17.24% |
| Дох-ть за 3 года | 3.01% | 5.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.60% | 9.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.40 |
| Дневная вол-ть | 14.48% | 12.23% |
| Макс. просадка | -65.86% | -34.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и HSCZ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и HSCZ
С начала года, OAKEX показывает доходность 8.26%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 11.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и HSCZ
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKEX c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и HSCZ
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности HSCZ в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 1.69% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 9.39% | 3.81% | 3.31% | 5.23% | 7.95% | 3.29% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.53% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и HSCZ
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и HSCZ
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.