PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с ARTJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с ARTJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и ARTJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и ARTJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		-2.82%18.29%-0.80%11.03%-23.77%3.63%33.00%36.25%-17.94%33.50%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у ARTJX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции OAKEX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 7.23% против 6.32% соответственно.

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%

ARTJX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.58%
1 год
16.52%
3 года*
5.56%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

Artisan International Small-Mid Fund

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZOAKEX с VB
Часто сравнивают с ARTJX:
ARTJX с SCIEXARTJX с AVDVARTJX с HRIIXARTJX с VFSNXARTJX с MWNIXARTJX с KGGAXARTJX с KGGIX

Сравнение комиссий OAKEX и ARTJX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии ARTJX в 1.28%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund

Доходность на риск

OAKEX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ARTJX
Ранг доходности на риск ARTJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTJX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTJX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTJX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXARTJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.07

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.55

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.34

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

4.81

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. ARTJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ARTJX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и ARTJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXARTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.07

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

-0.00

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между OAKEX и ARTJX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и ARTJX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что сопоставимо с доходностью ARTJX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
ARTJX
Artisan International Small-Mid Fund		5.75%5.59%0.57%0.00%0.03%2.86%0.54%0.14%73.24%13.74%6.05%3.36%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и ARTJX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и ARTJX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKEXARTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-64.43%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-10.10%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-37.04%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

-37.04%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-9.81%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-13.31%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.81%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и ARTJX

Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 6.45%, в то время как у Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKEXARTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.01%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.58%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.76%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

17.82%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.38%

+1.22%