Сравнение OAKBX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.14% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 11.87% соответственно.
OAKBX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.76%
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и LBSAX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
OAKBX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
OAKBX
LBSAX
Сравнение OAKBX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.20 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.71 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.74 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 8.03 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.20 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и LBSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и LBSAX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности LBSAX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и LBSAX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -47.89% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -10.19% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -17.16% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -32.82% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -3.98% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -5.29% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.20% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и LBSAX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.47% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 7.01% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 13.68% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 13.30% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 15.69% | -2.64% |