PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBSAX с PEYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBSAX и PEYAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение LBSAX с PEYAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

LBSAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBSAX или PEYAX.

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBSAX:

0.53

PEYAX:

0.62

Коэф-т Сортино

LBSAX:

0.64

PEYAX:

0.81

Коэф-т Омега

LBSAX:

1.09

PEYAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

LBSAX:

0.38

PEYAX:

0.54

Коэф-т Мартина

LBSAX:

1.15

PEYAX:

2.00

Индекс Язвы

LBSAX:

5.19%

PEYAX:

4.07%

Дневная вол-ть

LBSAX:

15.23%

PEYAX:

15.99%

Макс. просадка

LBSAX:

-48.43%

PEYAX:

-50.78%

Текущая просадка

LBSAX:

-5.85%

PEYAX:

-3.33%

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции LBSAX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.84% соответственно.

LBSAX

С начала года

2.96%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

-5.69%

1 год

8.04%

3 года

5.77%

5 лет

10.59%

10 лет

7.73%

PEYAX

С начала года

3.36%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

-2.96%

1 год

9.87%

3 года

11.53%

5 лет

16.04%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class A

Putnam Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий LBSAX и PEYAX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBSAX и PEYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LBSAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBSAX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и PEYAX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности PEYAX в 6.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		5.62%5.78%4.72%3.61%2.65%1.52%2.67%7.36%4.26%4.05%8.00%8.36%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		6.65%6.80%5.20%7.04%7.09%5.97%3.79%6.18%3.24%2.27%6.23%9.43%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и PEYAX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -48.43%, примерно равная максимальной просадке PEYAX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и PEYAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и PEYAX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 3.82%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...