PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBSAX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBSAX с PEYAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) and PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LBSAX returned 12.31%/yr vs 13.64%/yr for PEYAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LBSAX charges 0.90%/yr vs 0.88%/yr for PEYAX.

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 11.15%. За последние 10 лет акции LBSAX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 12.31% против 13.64% соответственно.

LBSAX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.08%
1 год
20.09%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.24%
10 лет*
12.31%

PEYAX

1 день
0.23%
1 месяц
2.83%
С начала года
11.15%
6 месяцев
10.34%
1 год
26.97%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.71%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBSAX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		8.70%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		11.15%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Correlation

The correlation between LBSAX and PEYAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2002 г.

0.95

The correlation between LBSAX and PEYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class A

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с SCHDLBSAX с VOOLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTXLBSAX с PEQSX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с PEQSXPEYAX с VGRIX

Доходность на риск

LBSAX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBSAX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBSAXPEYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.58

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.63

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.89

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

15.06

-0.60

LBSAX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEYAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и PEYAX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и PEYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBSAXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-56.92%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.52%

-7.23%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-15.12%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-15.31%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-36.06%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.62%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-14.04%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.86%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и PEYAX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 2.65%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBSAXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.88%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

8.47%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

10.94%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.72%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

17.09%

-1.39%

Сравнение комиссий LBSAX и PEYAX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и PEYAX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что сопоставимо с доходностью PEYAX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.72%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.75%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LBSAX and PEYAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PEYAX has higher volatility (3.88%) compared to LBSAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, LBSAX dropped -47.89% vs PEYAX's -56.92%.

PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBSAX и PEYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор