Сравнение LBSAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
LBSAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBSAX или SCHD.
Основные характеристики
| LBSAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.48% | 17.59% |
| Дох-ть за 1 год | 28.06% | 29.76% |
| Дох-ть за 3 года | 8.35% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.75% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.00% | 11.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.63 | 2.72 |
| Коэф-т Мартина | 19.23 | 14.39 |
| Индекс Язвы | 1.45% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 9.54% | 11.31% |
| Макс. просадка | -47.89% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между LBSAX и SCHD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LBSAX и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LBSAX показывает доходность 18.48%, а SCHD немного ниже – 17.59%. За последние 10 лет акции LBSAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.00% против 11.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBSAX и SCHD
LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LBSAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBSAX и SCHD
Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 1.48% | 1.71% | 1.67% | 1.23% | 1.52% | 1.60% | 1.93% | 1.56% | 1.71% | 2.65% | 2.01% | 1.71% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок LBSAX и SCHD
Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LBSAX и SCHD
Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.44% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.