Сравнение LBSAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности LBSAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBSAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LBSAX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции LBSAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.87% против 14.08% соответственно.
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBSAX и FXAIX
LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
LBSAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
LBSAX
FXAIX
Сравнение LBSAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBSAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.49 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.52 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 7.30 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBSAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.76 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LBSAX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBSAX и FXAIX
Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок LBSAX и FXAIX
Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBSAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -33.79% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -12.13% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -24.50% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -33.79% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -6.23% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -3.83% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.53% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBSAX и FXAIX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 3.47%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBSAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.34% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 9.53% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 18.32% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 16.92% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.05% | -2.36% |