PortfoliosLab logo
Сравнение LBSAX с INUTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBSAX и INUTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и INUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
448.24%
230.15%
LBSAX
INUTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBSAX:

0.17

INUTX:

0.10

Коэф-т Сортино

LBSAX:

0.33

INUTX:

0.24

Коэф-т Омега

LBSAX:

1.05

INUTX:

1.04

Коэф-т Кальмара

LBSAX:

0.16

INUTX:

0.09

Коэф-т Мартина

LBSAX:

0.53

INUTX:

0.29

Индекс Язвы

LBSAX:

4.72%

INUTX:

5.60%

Дневная вол-ть

LBSAX:

14.94%

INUTX:

15.65%

Макс. просадка

LBSAX:

-48.43%

INUTX:

-55.57%

Текущая просадка

LBSAX:

-10.36%

INUTX:

-11.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LBSAX показывает доходность -1.98%, а INUTX немного ниже – -1.99%. За последние 10 лет акции LBSAX превзошли акции INUTX по среднегодовой доходности: 7.17% против 2.65% соответственно.


LBSAX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-4.45%

6 месяцев

-6.67%

1 год

2.38%

5 лет

10.55%

10 лет

7.17%

INUTX

С начала года

-1.99%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

-8.18%

1 год

1.85%

5 лет

7.53%

10 лет

2.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBSAX и INUTX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии INUTX в 1.06%.


График комиссии INUTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INUTX: 1.06%
График комиссии LBSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBSAX: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBSAX и INUTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LBSAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

INUTX
Ранг риск-скорректированной доходности INUTX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INUTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INUTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INUTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INUTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INUTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBSAX c INUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LBSAX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LBSAX: 0.17
INUTX: 0.10
Коэффициент Сортино LBSAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LBSAX: 0.33
INUTX: 0.24
Коэффициент Омега LBSAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LBSAX: 1.05
INUTX: 1.04
Коэффициент Кальмара LBSAX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LBSAX: 0.16
INUTX: 0.09
Коэффициент Мартина LBSAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LBSAX: 0.53
INUTX: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа INUTX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и INUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.10
LBSAX
INUTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и INUTX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности INUTX в 2.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
1.60%1.57%1.71%1.67%1.23%1.52%1.60%1.93%1.56%1.71%2.65%2.01%
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund
2.87%2.75%2.91%2.97%2.67%3.40%3.11%3.78%3.85%3.84%3.65%3.05%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и INUTX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки INUTX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и INUTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.36%
-11.75%
LBSAX
INUTX

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и INUTX

Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) имеют волатильность 10.49% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
10.76%
LBSAX
INUTX