PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LBSAX с INUTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBSAX и INUTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и INUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
424.07%
215.13%
LBSAX
INUTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBSAX:

-0.27

INUTX:

-0.34

Коэф-т Сортино

LBSAX:

-0.26

INUTX:

-0.33

Коэф-т Омега

LBSAX:

0.96

INUTX:

0.95

Коэф-т Кальмара

LBSAX:

-0.25

INUTX:

-0.30

Коэф-т Мартина

LBSAX:

-0.92

INUTX:

-1.02

Индекс Язвы

LBSAX:

3.84%

INUTX:

4.58%

Дневная вол-ть

LBSAX:

13.00%

INUTX:

13.90%

Макс. просадка

LBSAX:

-48.43%

INUTX:

-55.57%

Текущая просадка

LBSAX:

-14.31%

INUTX:

-15.76%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LBSAX показывает доходность -6.30%, а INUTX немного ниже – -6.45%. За последние 10 лет акции LBSAX превзошли акции INUTX по среднегодовой доходности: 6.85% против 2.46% соответственно.


LBSAX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-9.46%

6 месяцев

-11.32%

1 год

-2.56%

5 лет

11.81%

10 лет

6.85%

INUTX

С начала года

-6.45%

1 месяц

-9.79%

6 месяцев

-12.64%

1 год

-3.70%

5 лет

8.72%

10 лет

2.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBSAX и INUTX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии INUTX в 1.06%.


INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund
График комиссии INUTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INUTX: 1.06%
График комиссии LBSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBSAX: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBSAX и INUTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LBSAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

INUTX
Ранг риск-скорректированной доходности INUTX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INUTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INUTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INUTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INUTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INUTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBSAX c INUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LBSAX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LBSAX: -0.27
INUTX: -0.34
Коэффициент Сортино LBSAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
LBSAX: -0.26
INUTX: -0.33
Коэффициент Омега LBSAX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
LBSAX: 0.96
INUTX: 0.95
Коэффициент Кальмара LBSAX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
LBSAX: -0.25
INUTX: -0.30
Коэффициент Мартина LBSAX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LBSAX: -0.92
INUTX: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INUTX равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и INUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.34
LBSAX
INUTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и INUTX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности INUTX в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
1.67%1.57%1.71%1.67%1.23%1.52%1.60%1.93%1.56%1.71%2.65%2.01%
INUTX
Columbia Dividend Opportunity Fund
3.00%2.75%2.91%2.97%2.67%3.40%3.11%3.78%3.85%3.84%3.65%3.05%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и INUTX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки INUTX в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и INUTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.31%
-15.76%
LBSAX
INUTX

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и INUTX

Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Dividend Opportunity Fund (INUTX) имеют волатильность 7.61% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.61%
7.93%
LBSAX
INUTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab