PortfoliosLab logo
Сравнение LBSAX с GSFTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBSAX и GSFTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%540.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
448.24%
482.08%
LBSAX
GSFTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBSAX:

0.17

GSFTX:

0.19

Коэф-т Сортино

LBSAX:

0.33

GSFTX:

0.35

Коэф-т Омега

LBSAX:

1.05

GSFTX:

1.05

Коэф-т Кальмара

LBSAX:

0.16

GSFTX:

0.18

Коэф-т Мартина

LBSAX:

0.53

GSFTX:

0.59

Индекс Язвы

LBSAX:

4.72%

GSFTX:

4.69%

Дневная вол-ть

LBSAX:

14.94%

GSFTX:

14.95%

Макс. просадка

LBSAX:

-48.43%

GSFTX:

-48.23%

Текущая просадка

LBSAX:

-10.36%

GSFTX:

-10.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LBSAX показывает доходность -1.98%, а GSFTX немного выше – -1.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LBSAX имеют среднегодовую доходность 7.24%, а акции GSFTX немного впереди с 7.51%.


LBSAX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-6.67%

1 год

2.32%

5 лет

10.26%

10 лет

7.24%

GSFTX

С начала года

-1.91%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-6.57%

1 год

2.57%

5 лет

10.53%

10 лет

7.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBSAX и GSFTX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.


График комиссии LBSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBSAX: 0.90%
График комиссии GSFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSFTX: 0.66%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBSAX и GSFTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LBSAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

GSFTX
Ранг риск-скорректированной доходности GSFTX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBSAX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LBSAX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LBSAX: 0.17
GSFTX: 0.19
Коэффициент Сортино LBSAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
LBSAX: 0.33
GSFTX: 0.35
Коэффициент Омега LBSAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LBSAX: 1.05
GSFTX: 1.05
Коэффициент Кальмара LBSAX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LBSAX: 0.16
GSFTX: 0.18
Коэффициент Мартина LBSAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LBSAX: 0.53
GSFTX: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.19
LBSAX
GSFTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и GSFTX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности GSFTX в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
5.90%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%4.25%4.05%8.01%8.36%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
1.86%1.82%1.95%1.93%1.46%1.74%1.82%2.22%1.78%1.94%2.92%2.26%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и GSFTX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -48.43%, примерно равная максимальной просадке GSFTX в -48.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и GSFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.36%
-10.28%
LBSAX
GSFTX

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и GSFTX

Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеют волатильность 10.49% и 10.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
10.48%
LBSAX
GSFTX