PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBSAX с BEGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBSAX с BEGIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX).

LBSAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBSAX или BEGIX.

Корреляция

Корреляция между LBSAX и BEGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и BEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBSAX:

0.37

BEGIX:

-0.76

Коэф-т Сортино

LBSAX:

0.68

BEGIX:

-0.76

Коэф-т Омега

LBSAX:

1.10

BEGIX:

0.84

Коэф-т Кальмара

LBSAX:

0.42

BEGIX:

-0.57

Коэф-т Мартина

LBSAX:

1.27

BEGIX:

-1.10

Индекс Язвы

LBSAX:

5.11%

BEGIX:

16.09%

Дневная вол-ть

LBSAX:

15.15%

BEGIX:

24.25%

Макс. просадка

LBSAX:

-48.43%

BEGIX:

-43.85%

Текущая просадка

LBSAX:

-5.07%

BEGIX:

-23.89%

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью 1.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LBSAX имеют среднегодовую доходность 7.71%, а акции BEGIX немного впереди с 7.72%.

LBSAX

С начала года

3.81%

1 месяц

7.71%

6 месяцев

-2.48%

1 год

5.55%

5 лет

12.15%

10 лет

7.71%

BEGIX

С начала года

1.13%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-21.08%

1 год

-18.45%

5 лет

9.98%

10 лет

7.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LBSAX и BEGIX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BEGIX в 0.79%.

LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBSAX и BEGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LBSAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBSAX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа BEGIX равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и BEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и BEGIX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BEGIX в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		1.51%1.57%1.71%1.67%1.23%1.52%1.60%1.93%1.56%1.71%2.65%2.01%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		1.89%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и BEGIX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и BEGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и BEGIX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 4.02%, в то время как у Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...