PortfoliosLab logo
Сравнение LBSAX с BEGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBSAX и BEGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и BEGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
360.44%
246.05%
LBSAX
BEGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBSAX:

0.17

BEGIX:

-0.85

Коэф-т Сортино

LBSAX:

0.33

BEGIX:

-0.90

Коэф-т Омега

LBSAX:

1.05

BEGIX:

0.80

Коэф-т Кальмара

LBSAX:

0.16

BEGIX:

-0.66

Коэф-т Мартина

LBSAX:

0.53

BEGIX:

-1.36

Индекс Язвы

LBSAX:

4.72%

BEGIX:

15.40%

Дневная вол-ть

LBSAX:

14.94%

BEGIX:

24.91%

Макс. просадка

LBSAX:

-48.43%

BEGIX:

-43.85%

Текущая просадка

LBSAX:

-10.36%

BEGIX:

-28.49%

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у BEGIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LBSAX превзошли акции BEGIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 2.62% соответственно.


LBSAX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-6.67%

1 год

2.32%

5 лет

10.26%

10 лет

7.24%

BEGIX

С начала года

-3.65%

1 месяц

-5.17%

6 месяцев

-25.77%

1 год

-21.04%

5 лет

4.76%

10 лет

2.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBSAX и BEGIX

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BEGIX в 0.79%.


График комиссии LBSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBSAX: 0.90%
График комиссии BEGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEGIX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBSAX и BEGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LBSAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBSAX c BEGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LBSAX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LBSAX: 0.17
BEGIX: -0.85
Коэффициент Сортино LBSAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
LBSAX: 0.33
BEGIX: -0.90
Коэффициент Омега LBSAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LBSAX: 1.05
BEGIX: 0.80
Коэффициент Кальмара LBSAX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LBSAX: 0.16
BEGIX: -0.66
Коэффициент Мартина LBSAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LBSAX: 0.53
BEGIX: -1.36

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа BEGIX равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и BEGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.85
LBSAX
BEGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и BEGIX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности BEGIX в 1.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
5.90%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%4.25%4.05%8.01%8.36%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
1.98%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и BEGIX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки BEGIX в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и BEGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.36%
-28.49%
LBSAX
BEGIX

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и BEGIX

Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) имеют волатильность 10.49% и 10.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
10.38%
LBSAX
BEGIX