Сравнение OAKBX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или SWPPX.
Основные характеристики
| OAKBX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.59% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 15.43% | 28.44% |
| Дох-ть за 3 года | 6.38% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.60% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 9.37% | 12.76% |
| Макс. просадка | -31.31% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и SWPPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и SWPPX
С начала года, OAKBX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.60% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и SWPPX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKBX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и SWPPX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 3.13% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% | 9.37% | 8.31% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и SWPPX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и SWPPX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 2.31%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.