Сравнение OAKBX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKBX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | -3.14% | 11.05% | 8.73% | 17.39% | -12.94% | 29.12% | 8.68% | 19.39% | -8.38% | 14.43% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.76% против 14.04% соответственно.
OAKBX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 8.76%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и SWPPX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
OAKBX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
OAKBX
SWPPX
Сравнение OAKBX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKBX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.49 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.52 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 7.29 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKBX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.48 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между OAKBX и SWPPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и SWPPX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 2.28% | 2.16% | 2.05% | 2.28% | 1.44% | 14.26% | 4.17% | 9.07% | 10.05% | 8.09% | 4.13% | 6.53% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и SWPPX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKBX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.31% | -55.06% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -12.10% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -24.51% | +4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -33.80% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -6.26% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -10.00% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.52% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и SWPPX
Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKBX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 5.36% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 9.55% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 18.32% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 16.94% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.21% | -5.16% |