PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAAYX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAAYX с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OAAYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAAYX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		0.00%15.81%9.98%13.83%-19.11%14.38%13.12%23.65%-9.42%19.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции OAAYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.90% против 14.19% соответственно.

OAAYX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.56%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.90%
10 лет*
7.90%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active Allocation Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OAAYX:
OAAYX с QQQOAAYX с ACEIXOAAYX с VADAXOAAYX с FYMIXOAAYX с IOEZXOAAYX с MSIGXOAAYX с QBDSX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий OAAYX и VOO

OAAYX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OAAYX
Invesco Active Allocation Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

OAAYX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAAYX
Ранг доходности на риск OAAYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAAYX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAAYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAAYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAAYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAAYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAAYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAAYXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.49

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.53

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

7.13

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAAYX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAAYX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAAYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAAYXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.98

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.79

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.83

-0.45

Корреляция

Корреляция между OAAYX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAAYX и VOO

Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		5.31%5.31%5.94%3.31%4.85%8.53%12.58%8.88%1.84%1.32%1.26%1.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок OAAYX и VOO

Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

OAAYXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-33.99%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-8.90%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-24.52%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-33.99%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.44%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-3.72%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.57%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OAAYX и VOO

Текущая волатильность для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAAYXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.27%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

9.46%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

18.11%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

16.81%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

17.98%

-4.76%