PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAAYX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAAYX с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAAYX (Invesco Active Allocation Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - OAAYX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, OAAYX returned 8.80%/yr vs 15.23%/yr for VOO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OAAYX charges 0.23%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности OAAYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAAYX показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции OAAYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.80% против 15.23% соответственно.

OAAYX

1 день
0.30%
1 месяц
2.41%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.22%
1 год
23.33%
3 года*
15.15%
5 лет*
6.45%
10 лет*
8.80%

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAAYX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		11.50%15.81%9.98%13.83%-19.11%14.38%13.12%23.65%-9.42%19.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between OAAYX and VOO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between OAAYX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active Allocation Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OAAYX:
OAAYX с QQQOAAYX с FYMIXOAAYX с MSIGXOAAYX с VADAXOAAYX с ACEIXOAAYX с VAFAXOAAYX с QBDSX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

OAAYX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAAYX
Ранг доходности на риск OAAYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAAYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAAYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAAYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAAYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAAYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAAYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAAYXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.15

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.89

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.92

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.89

13.53

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAAYX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAAYX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAAYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAAYXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.88

-0.45

Просадки

Сравнение просадок OAAYX и VOO

Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAAYXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-33.99%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-8.90%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-18.69%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-24.52%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-33.99%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.90%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-3.69%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.92%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OAAYX и VOO

Текущая волатильность для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAAYXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.74%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

9.30%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

12.10%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

16.84%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

18.02%

-4.76%

Сравнение комиссий OAAYX и VOO

OAAYX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAAYX и VOO

Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		4.76%5.31%5.94%3.31%4.85%8.53%12.58%8.88%1.84%1.32%1.26%1.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, OAAYX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (3.74%) compared to OAAYX (2.98%). In terms of maximum drawdown, OAAYX dropped -54.70% vs VOO's -33.99%.

OAAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAAYX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор