- ISIN
- US00900R8126
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 4 апр. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAAYX
Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции OAAYX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OAAYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,346.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) показал доход в 10.58% с начала года и 18.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OAAYX составила 8.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
Invesco Active Allocation Fund
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность OAAYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OAAYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 1.98% | -5.33% | 7.55% | 3.76% | -0.12% | 10.58% | ||||||
| 2025 | 2.89% | -0.84% | -3.54% | 0.73% | 4.81% | 3.96% | -0.07% | 2.14% | 2.42% | 1.47% | 0.76% | 0.31% | 15.81% |
| 2024 | -0.60% | 3.17% | 3.44% | -4.03% | 3.31% | -0.14% | 1.71% | 1.96% | 1.65% | -1.96% | 4.49% | -3.03% | 9.98% |
| 2023 | 6.44% | -2.72% | 1.28% | 1.26% | -1.94% | 4.04% | 2.59% | -2.60% | -3.97% | -3.02% | 7.37% | 5.15% | 13.83% |
| 2022 | -6.56% | -2.25% | -0.35% | -6.79% | 0.53% | -6.87% | 5.93% | -3.26% | -8.06% | 4.68% | 6.91% | -3.43% | -19.11% |
| 2021 | 0.00% | 2.88% | 1.50% | 3.46% | 0.81% | 1.17% | 0.73% | 2.11% | -3.48% | 4.04% | -2.47% | 3.07% | 14.38% |
Метрики бенчмарка
Invesco Active Allocation Fund has an annualized alpha of -0.60%, beta of 0.72, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2005.
- This fund participated in 89.06% of S&P 500 Index downside but only 77.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.60%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 77.05%
- Участие в снижении
- 89.06%
Комиссия
Комиссия OAAYX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAAYX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAAYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.30 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 10.05 | +0.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Active Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.82 | $0.44 | $0.59 | $1.34 | $1.88 | $1.32 | $0.24 | $0.20 | $0.16 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.80% | 5.31% | 5.94% | 3.31% | 4.85% | 8.53% | 12.58% | 8.88% | 1.84% | 1.32% | 1.26% | 1.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Active Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Active Allocation Fund показал максимальную просадку в 54.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1140 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Active Allocation Fund составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -54.70%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 6mo | 5y 11moокт. 2007 г. - сент. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -31.18%март 2020 г. | 2mo 2d | 6mo 23d | 8mo 25dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.60%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.80%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.58%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 11mo 5d | 1y 7moмай 2015 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| OAAYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -56.78% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.10% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -18.90% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -25.43% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -33.92% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.45% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -10.71% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.08% | -0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAAYX
Добавьте Invesco Active Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAAYX