PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAAYX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAAYX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OAAYX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAAYX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		0.00%15.81%9.98%13.83%-19.11%14.38%13.12%23.65%-9.42%19.58%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции OAAYX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.90% против 19.05% соответственно.

OAAYX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.56%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.90%
10 лет*
7.90%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active Allocation Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с OAAYX:
OAAYX с VOOOAAYX с ACEIXOAAYX с VADAXOAAYX с FYMIXOAAYX с IOEZXOAAYX с MSIGXOAAYX с QBDSX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий OAAYX и QQQ

OAAYX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OAAYX
Invesco Active Allocation Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

OAAYX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAAYX
Ранг доходности на риск OAAYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAAYX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAAYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAAYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAAYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAAYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAAYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAAYXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.62

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.93

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

7.00

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAAYX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAAYX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAAYX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAAYXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.04

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между OAAYX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAAYX и QQQ

Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAAYX
Invesco Active Allocation Fund		5.31%5.31%5.94%3.31%4.85%8.53%12.58%8.88%1.84%1.32%1.26%1.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок OAAYX и QQQ

Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

OAAYXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.70%

-82.97%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-11.96%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-35.12%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.18%

-35.12%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-7.75%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-32.98%

+23.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.48%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OAAYX и QQQ

Текущая волатильность для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) составляет 4.94%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAAYXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.38%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

12.82%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

22.69%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

22.37%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

22.24%

-9.02%